PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PENNX с CSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PENNX с CSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).

PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PENNX и CSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PENNX и CSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		3.90%9.02%7.02%26.82%-17.18%21.49%14.11%26.61%-9.94%12.82%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.93%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PENNX показывает доходность 3.90%, а CSMDX немного выше – 3.93%.

PENNX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.52%
С начала года
3.90%
6 месяцев
5.66%
1 год
24.43%
3 года*
12.44%
5 лет*
5.97%
10 лет*
10.76%

CSMDX

1 день
2.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
3.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
11.49%
3 года*
6.77%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Pennsylvania Mutual Fund

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с PENNX:
PENNX с LEXCXPENNX с PNSAXPENNX с BUFSXPENNX с VBPENNX с SPYPENNX с VTWOPENNX с VFIAX
Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с CAMSXCSMDX с WESCXCSMDX с AUERXCSMDX с SSLCXCSMDX с PRCGXCSMDX с RIVSX

Сравнение комиссий PENNX и CSMDX

PENNX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии CSMDX в 0.95%.

CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund

Доходность на риск

PENNX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PENNX
Ранг доходности на риск PENNX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PENNX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENNX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENNX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PENNX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PENNXCSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.63

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.05

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.94

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

3.52

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PENNX vs. CSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PENNX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа CSMDX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PENNX и CSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PENNXCSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.63

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.22

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.41

+0.07

Корреляция

Корреляция между PENNX и CSMDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PENNX и CSMDX

Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности CSMDX в 3.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		6.45%6.70%9.35%4.91%5.19%28.20%5.05%3.85%23.68%21.27%7.15%23.31%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.02%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PENNX и CSMDX

Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.00%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и CSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PENNXCSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.00%

-37.28%

-19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-13.33%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-24.60%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-7.03%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-5.84%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.55%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PENNX и CSMDX

Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что PENNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PENNXCSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

5.30%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

10.48%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

19.41%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

18.15%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

19.26%

+2.25%