Сравнение PENNX с AUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Auer Growth Fund (AUERX).
PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PENNX и AUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PENNX и AUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 5.09% | 9.02% | 7.02% | 26.82% | -17.18% | 21.49% | 14.11% | 26.61% | -9.94% | 16.00% |
AUERX Auer Growth Fund | 3.65% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PENNX показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у AUERX с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции PENNX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 10.88% против 14.80% соответственно.
PENNX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 10.88%
AUERX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 14.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PENNX и AUERX
PENNX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.
Доходность на риск
PENNX vs. AUERX — Ранг доходности на риск
PENNX
AUERX
Сравнение PENNX c AUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PENNX | AUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.10 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.73 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.02 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 14.12 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PENNX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.10 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.74 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.19 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между PENNX и AUERX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENNX и AUERX
Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности AUERX в 10.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 6.38% | 6.70% | 9.35% | 4.91% | 5.19% | 28.20% | 5.05% | 3.85% | 23.68% | 21.27% | 7.15% | 23.31% |
AUERX Auer Growth Fund | 10.99% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PENNX и AUERX
Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.00%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и AUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PENNX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.00% | -67.23% | +10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -10.06% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -34.80% | +7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.10% | -51.89% | +10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -5.32% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -25.10% | +15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.93% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PENNX и AUERX
Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что PENNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PENNX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 5.53% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 12.70% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 19.73% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 24.93% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 24.37% | -2.86% |