PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PENG с BBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PENG с BBP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PENG (Penguin Solutions, Inc) is a stock, while BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index. Over the past 5 years, PENG returned 21.48%/yr vs 13.75%/yr for BBP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PENG и BBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penguin Solutions, Inc (PENG) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PENG показывает доходность 237.42%, что значительно выше, чем у BBP с доходностью 21.28%.

PENG

1 день
-9.40%
1 месяц
9.31%
6 месяцев
229.83%
С начала года
237.42%
1 год
167.96%
3 года*
34.49%
5 лет*
21.48%
10 лет*
—

BBP

1 день
-1.30%
1 месяц
10.69%
6 месяцев
20.79%
С начала года
21.28%
1 год
55.80%
3 года*
21.53%
5 лет*
13.75%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PENG и BBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PENG
Penguin Solutions, Inc		237.42%1.93%1.37%27.22%-58.08%88.65%-0.82%27.74%-11.87%180.83%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		21.28%33.15%3.32%17.88%0.85%-8.17%22.24%24.73%-13.95%11.85%

Correlation

The correlation between PENG and BBP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.37

The correlation between PENG and BBP shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penguin Solutions, Inc

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Часто сравнивают с PENG:
PENG с SPYPENG с URAPENG с MUPENG с KLICPENG с TRTPENG с VRTPENG с GAAEX
Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNABBP с FTXH

Доходность на риск

PENG vs. BBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PENG
Ранг доходности на риск PENG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PENG: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PENG c BBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penguin Solutions, Inc (PENG) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PENGBBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.33

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.20

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

6.04

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.23

18.30

-11.07

PENG vs. BBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PENG на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBP равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PENG и BBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PENG и BBP

Максимальная просадка PENG за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENG и BBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PENGBBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.72%

-44.32%

-24.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.57%

-9.28%

-35.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.48%

-26.09%

-25.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.40%

-37.77%

-27.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.91%

-6.46%

-12.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.07%

-11.92%

-25.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.34%

3.06%

+20.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PENG и BBP

Penguin Solutions, Inc (PENG) имеет более высокую волатильность в 39.67% по сравнению с Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что PENG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PENGBBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.67%

7.67%

+32.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.13%

19.26%

+42.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.14%

24.09%

+50.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.46%

26.45%

+35.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.82%

27.36%

+36.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PENG и BBP

Дивидендная доходность PENG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как BBP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
PENG
Penguin Solutions, Inc		0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PENG and BBP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PENG has higher volatility (39.67%) compared to BBP (7.67%). In terms of maximum drawdown, PENG dropped -68.72% vs BBP's -44.32%.

BBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PENG и BBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор