Сравнение PEMYX с PMYYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX).
PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г.. PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PEMYX и PMYYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEMYX и PMYYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMYX Putnam Emerging Markets Equity Fund | 4.56% | 33.48% | 16.22% | 12.16% | -27.42% | -3.85% | 37.11% | 22.70% | -17.39% | 42.73% |
PMYYX Putnam Multi-Cap Core Fund | -5.13% | 17.33% | 26.46% | 27.98% | -15.94% | 30.93% | 17.69% | 32.52% | -7.91% | 24.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PEMYX показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у PMYYX с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции PEMYX уступали акциям PMYYX по среднегодовой доходности: 10.24% против 15.02% соответственно.
PEMYX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 10.24%
PMYYX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 15.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMYX и PMYYX
PEMYX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PMYYX в 0.71%.
Доходность на риск
PEMYX vs. PMYYX — Ранг доходности на риск
PEMYX
PMYYX
Сравнение PEMYX c PMYYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMYX | PMYYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.93 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.42 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.43 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 6.20 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMYX | PMYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.93 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.71 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.82 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.87 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между PEMYX и PMYYX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMYX и PMYYX
Дивидендная доходность PEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности PMYYX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMYX Putnam Emerging Markets Equity Fund | 0.74% | 0.78% | 1.85% | 0.99% | 0.00% | 5.27% | 1.78% | 1.40% | 2.16% | 0.24% | 1.18% | 1.50% |
PMYYX Putnam Multi-Cap Core Fund | 2.91% | 2.76% | 4.47% | 2.62% | 5.26% | 9.25% | 2.41% | 4.76% | 2.36% | 2.71% | 1.21% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок PEMYX и PMYYX
Максимальная просадка PEMYX за все время составила -45.25%, что больше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMYX и PMYYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEMYX | PMYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.25% | -35.25% | -10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -12.27% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.05% | -23.52% | -17.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.16% | -35.25% | -9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -7.38% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -4.16% | -12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.82% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMYX и PMYYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PEMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEMYX | PMYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 5.38% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 9.49% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 18.27% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 16.83% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 18.39% | -0.74% |