PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEMYX с GQGPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PEMYX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12%
-4.90%
PEMYX
GQGPX

Доходность по периодам

С начала года, PEMYX показывает доходность 15.77%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 8.44%.


PEMYX

С начала года

15.77%

1 месяц

-4.17%

6 месяцев

2.19%

1 год

19.44%

5 лет (среднегодовая)

4.34%

10 лет (среднегодовая)

4.04%

GQGPX

С начала года

8.44%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

-4.85%

1 год

16.13%

5 лет (среднегодовая)

8.26%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PEMYXGQGPX
Коэф-т Шарпа1.471.19
Коэф-т Сортино2.031.63
Коэф-т Омега1.251.23
Коэф-т Кальмара0.550.89
Коэф-т Мартина7.084.20
Индекс Язвы3.00%3.99%
Дневная вол-ть14.49%14.11%
Макс. просадка-47.97%-34.66%
Текущая просадка-24.97%-9.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEMYX и GQGPX

PEMYX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.


GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии PEMYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PEMYX и GQGPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEMYX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEMYX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.471.19
Коэффициент Сортино PEMYX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.031.63
Коэффициент Омега PEMYX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.23
Коэффициент Кальмара PEMYX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.550.89
Коэффициент Мартина PEMYX, с текущим значением в 7.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.084.20
PEMYX
GQGPX

Показатель коэффициента Шарпа PEMYX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQGPX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMYX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47
1.19
PEMYX
GQGPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMYX и GQGPX

Дивидендная доходность PEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности GQGPX в 2.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund
0.86%0.99%0.00%0.00%0.25%1.40%0.18%0.24%1.18%1.50%1.04%0.60%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
2.34%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEMYX и GQGPX

Максимальная просадка PEMYX за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки GQGPX в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMYX и GQGPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.97%
-9.77%
PEMYX
GQGPX

Волатильность

Сравнение волатильности PEMYX и GQGPX

Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что PEMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
2.36%
PEMYX
GQGPX