PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEMYX с GQGPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PEMYXGQGPX
Дох-ть с нач. г.18.41%10.48%
Дох-ть за 1 год27.92%22.28%
Дох-ть за 3 года-4.74%2.06%
Дох-ть за 5 лет4.63%8.41%
Коэф-т Шарпа1.891.58
Коэф-т Сортино2.562.10
Коэф-т Омега1.321.31
Коэф-т Кальмара0.681.06
Коэф-т Мартина9.676.11
Индекс Язвы2.81%3.65%
Дневная вол-ть14.40%14.12%
Макс. просадка-47.97%-34.66%
Текущая просадка-23.26%-8.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PEMYX и GQGPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEMYX и GQGPX

С начала года, PEMYX показывает доходность 18.41%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 10.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
68.39%
97.91%
PEMYX
GQGPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEMYX и GQGPX

PEMYX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.


GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии PEMYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEMYX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEMYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEMYX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEMYX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEMYX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEMYX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEMYX, с текущим значением в 9.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.67
GQGPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQGPX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQGPX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQGPX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQGPX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQGPX, с текущим значением в 6.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.11

Сравнение коэффициента Шарпа PEMYX и GQGPX

Показатель коэффициента Шарпа PEMYX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQGPX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMYX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.89
1.58
PEMYX
GQGPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMYX и GQGPX

Дивидендная доходность PEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности GQGPX в 2.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund
0.84%0.99%0.00%0.00%0.25%1.40%0.18%0.24%1.18%1.50%1.04%0.60%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
2.29%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEMYX и GQGPX

Максимальная просадка PEMYX за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки GQGPX в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMYX и GQGPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.26%
-8.08%
PEMYX
GQGPX

Волатильность

Сравнение волатильности PEMYX и GQGPX

Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что PEMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.02%
2.77%
PEMYX
GQGPX