Сравнение PEMYX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMYX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMYX и LCSMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PEMYX Putnam Emerging Markets Equity Fund	4.56%	33.48%	16.22%	12.16%	-27.42%	-3.85%	37.11%	22.70%	-20.76%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	11.23%	51.52%	-13.60%	16.26%	-27.25%	4.73%	35.72%	6.81%	1.42%

Доходность по периодам

С начала года, PEMYX показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

PEMYX

1 день: 2.97%

1 месяц: -8.45%

С начала года: 4.56%

6 месяцев: 7.97%

1 год: 34.55%

3 года*: 19.64%

5 лет*: 4.46%

10 лет*: 10.24%

LCSMX

1 день: 1.89%

1 месяц: -12.34%

С начала года: 11.23%

6 месяцев: 26.19%

1 год: 63.67%

3 года*: 17.07%

5 лет*: 4.71%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Putnam Emerging Markets Equity Fund

Название символа

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с PEMYX:

PEMYX с GQGPX PEMYX с BRK-B PEMYX с VEMAX PEMYX с BEMIX PEMYX с FERGX PEMYX с AVEM PEMYX с COBYX

Часто сравнивают с LCSMX:

LCSMX с MEMQX LCSMX с DEMIX LCSMX с LMSMX LCSMX с ARMGX LCSMX с AVEEX LCSMX с FSSGX LCSMX с HIEMX

Сравнение комиссий PEMYX и LCSMX

PEMYX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

PEMYX

Putnam Emerging Markets Equity Fund

LCSMX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

PEMYX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PEMYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LCSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMYX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PEMYX	LCSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.00	2.92	-0.92
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.61	3.47	-0.86
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.54	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.59	4.11	-1.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.56	16.92	-6.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMYX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMYX на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMYX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PEMYX	LCSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.00	2.92	-0.92
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	0.26	0.00
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.42	-0.12

Корреляция

Корреляция между PEMYX и LCSMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMYX и LCSMX

Дивидендная доходность PEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности LCSMX в 0.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PEMYX Putnam Emerging Markets Equity Fund	0.74%	0.78%	1.85%	0.99%	0.00%	5.27%	1.78%	1.40%	2.16%	0.24%	1.18%	1.50%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	0.90%	1.00%	1.29%	1.22%	1.11%	3.03%	0.48%	0.88%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEMYX и LCSMX

Максимальная просадка PEMYX за все время составила -45.25%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMYX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PEMYX	LCSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-45.25%	-39.72%	-5.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.26%	-15.39%	+2.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.05%	-39.72%	-1.33%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.16%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.68%	-13.80%	+3.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.52%	-13.97%	-2.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.25%	3.74%	-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMYX и LCSMX

Текущая волатильность для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) составляет 9.00%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что PEMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PEMYX	LCSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.00%	12.00%	-3.00%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.31%	17.91%	-4.60%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.43%	22.02%	-4.59%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.78%	17.90%	-1.12%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.65%	19.35%	-1.70%

Сравнение PEMYX с LCSMX

Доходность

Сравнение доходности PEMYX и LCSMX

Сравнение доходности по годам PEMYX и LCSMX

Доходность по периодам

PEMYX

LCSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PEMYX и LCSMX

Доходность на риск

PEMYX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

PEMYX

LCSMX

Сравнение PEMYX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PEMYX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMYX и LCSMX

Просадки

Сравнение просадок PEMYX и LCSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PEMYX и LCSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)