PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMYX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMYX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMYX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMYX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		4.56%33.48%16.22%12.16%-27.42%-3.85%37.11%22.70%-17.39%42.73%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, PEMYX показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции PEMYX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.24% против 12.78% соответственно.

PEMYX

1 день
2.97%
1 месяц
-8.45%
С начала года
4.56%
6 месяцев
7.97%
1 год
34.55%
3 года*
19.64%
5 лет*
4.46%
10 лет*
10.24%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Equity Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с PEMYX:
PEMYX с GQGPXPEMYX с VEMAXPEMYX с BEMIXPEMYX с COBYXPEMYX с FERGXPEMYX с LCSMXPEMYX с AVEM
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

PEMYX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMYX
Ранг доходности на риск PEMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMYX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMYXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

-0.56

+2.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

-0.65

+3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.91

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.68

+3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

-1.16

+11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMYX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMYX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMYX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMYXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

-0.56

+2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.77

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.48

-0.18

Корреляция

Корреляция между PEMYX и BRK-B составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMYX и BRK-B

Дивидендная доходность PEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		0.74%0.78%1.85%0.99%0.00%5.27%1.78%1.40%2.16%0.24%1.18%1.50%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEMYX и BRK-B

Максимальная просадка PEMYX за все время составила -45.25%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMYX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMYXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.25%

-53.86%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-14.95%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-26.58%

-14.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

-29.57%

-15.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-11.36%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-11.07%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

8.72%

-5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMYX и BRK-B

Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что PEMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMYXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

4.33%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

11.14%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

18.30%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

17.20%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

19.45%

-1.80%