PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMYX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEMYX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEMYX (Putnam Emerging Markets Equity Fund) is Emerging Markets Diversified fund managed by Putnam, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PEMYX returned 12.50%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEMYX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEMYX показывает доходность 29.68%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEMYX имеют среднегодовую доходность 12.50%, а акции BRK-B немного впереди с 12.93%.

PEMYX

1 день
-0.37%
1 месяц
8.08%
С начала года
29.68%
6 месяцев
32.46%
1 год
56.40%
3 года*
28.33%
5 лет*
8.56%
10 лет*
12.50%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEMYX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		29.68%33.48%16.22%12.16%-27.42%-3.85%37.11%22.70%-17.39%42.73%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between PEMYX and BRK-B is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2008 г.

0.45

The correlation between PEMYX and BRK-B shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Equity Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с PEMYX:
PEMYX с GQGPXPEMYX с VEMAXPEMYX с BEMIXPEMYX с COBYXPEMYX с LCSMXPEMYX с FERGXPEMYX с AVEM
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

PEMYX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMYX
Ранг доходности на риск PEMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMYX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMYX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMYXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
-0.18

+3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
-0.15

+4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.98

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

-0.27

+4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.67

-0.57

+18.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMYX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMYX на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMYX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMYXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

-0.18

+3.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.67

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.48

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PEMYX и BRK-B

Максимальная просадка PEMYX за все время составила -45.25%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMYX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEMYXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.25%

-53.86%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-9.42%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-14.95%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-26.58%

-14.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

-29.57%

-15.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-11.33%

+10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.38%

-11.07%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.46%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMYX и BRK-B

Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что PEMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEMYXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

3.72%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

10.70%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

14.32%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

17.11%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

19.43%

-1.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMYX и BRK-B

Дивидендная доходность PEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		0.60%0.78%1.85%0.99%0.00%5.27%1.78%1.40%2.16%0.24%1.18%1.50%

Часто задаваемые вопросы

PEMYX and BRK-B have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEMYX has higher volatility (7.95%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, PEMYX dropped -45.25% vs BRK-B's -53.86%.

PEMYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEMYX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор