Сравнение PEMYX с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEMYX или BRK-B.
Доходность
Сравнение доходности PEMYX и BRK-B
Доходность по периодам
С начала года, PEMYX показывает доходность 16.17%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 33.62%. За последние 10 лет акции PEMYX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.10% против 12.45% соответственно.
PEMYX
16.17%
-2.29%
2.18%
20.25%
4.44%
4.10%
BRK-B
33.62%
3.46%
16.98%
31.72%
16.97%
12.45%
Основные характеристики
| PEMYX | BRK-B | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 3.10 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 4.18 |
| Коэф-т Мартина | 6.64 | 10.90 |
| Индекс Язвы | 3.05% | 2.91% |
| Дневная вол-ть | 14.42% | 14.36% |
| Макс. просадка | -47.97% | -53.86% |
| Текущая просадка | -24.71% | -0.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PEMYX и BRK-B составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEMYX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMYX и BRK-B
Дивидендная доходность PEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMYX Putnam Emerging Markets Equity Fund | 0.85% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 1.40% | 0.18% | 0.24% | 1.18% | 1.50% | 1.04% | 0.60% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEMYX и BRK-B
Максимальная просадка PEMYX за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMYX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEMYX и BRK-B
Текущая волатильность для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) составляет 4.12%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что PEMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.