PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEMYX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PEMYXBRK-B
Дох-ть с нач. г.15.69%30.74%
Дох-ть за 1 год23.92%33.22%
Дох-ть за 3 года-5.40%17.77%
Дох-ть за 5 лет4.37%16.33%
Дох-ть за 10 лет4.16%12.38%
Коэф-т Шарпа1.662.30
Коэф-т Сортино2.273.22
Коэф-т Омега1.281.41
Коэф-т Кальмара0.614.35
Коэф-т Мартина8.4511.41
Индекс Язвы2.84%2.89%
Дневная вол-ть14.50%14.38%
Макс. просадка-47.97%-53.86%
Текущая просадка-25.03%-2.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PEMYX и BRK-B составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PEMYX и BRK-B

С начала года, PEMYX показывает доходность 15.69%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 30.74%. За последние 10 лет акции PEMYX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.16% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.69%
12.97%
PEMYX
BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEMYX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEMYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEMYX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEMYX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEMYX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEMYX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEMYX, с текущим значением в 8.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.45
BRK-B
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-B, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRK-B, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRK-B, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRK-B, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRK-B, с текущим значением в 11.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.41

Сравнение коэффициента Шарпа PEMYX и BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа PEMYX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMYX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
2.30
PEMYX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMYX и BRK-B

Дивидендная доходность PEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund
0.86%0.99%0.00%0.00%0.25%1.40%0.18%0.24%1.18%1.50%1.04%0.60%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEMYX и BRK-B

Максимальная просадка PEMYX за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMYX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.03%
-2.57%
PEMYX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности PEMYX и BRK-B

Текущая волатильность для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) составляет 4.31%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что PEMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.31%
6.64%
PEMYX
BRK-B