PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US7467646045

Эмитент

Putnam

Дата выпуска

28 сент. 2008 г.

Минимальные инвестиции

$0

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PEMYX с GQGPX PEMYX с BRK-B
Популярные сравнения:
PEMYX с GQGPX PEMYX с BRK-B

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Putnam Emerging Markets Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19%
11.50%
PEMYX (Putnam Emerging Markets Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Putnam Emerging Markets Equity Fund показал доход в 15.85% с начала года и 19.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Putnam Emerging Markets Equity Fund составила 4.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.


PEMYX

С начала года

15.85%

1 месяц

-3.79%

6 месяцев

2.19%

1 год

19.92%

5 лет (среднегодовая)

4.39%

10 лет (среднегодовая)

4.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PEMYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.36%4.63%4.11%0.30%2.38%5.15%-1.04%1.26%3.17%-2.87%15.85%
20239.87%-6.63%3.55%-1.51%-1.02%4.38%3.95%-5.06%-3.50%-3.45%8.77%3.76%12.16%
2022-6.06%-2.61%-3.67%-7.69%-0.79%-8.15%0.17%-0.35%-10.38%-0.29%15.12%-4.66%-27.42%
20212.59%0.52%-3.14%3.71%-0.45%3.37%-6.79%3.61%-5.26%1.87%-3.55%-4.79%-8.77%
2020-2.30%-3.16%-13.74%9.22%5.87%7.89%11.28%3.92%-0.47%2.84%5.52%6.13%34.98%
20199.01%0.09%1.85%1.64%-5.69%6.39%-1.27%-4.03%1.96%4.29%0.67%6.74%22.70%
20187.98%-4.88%0.68%-1.50%-2.59%-3.83%0.97%-4.42%-1.26%-9.89%3.78%-4.75%-19.00%
20176.40%1.35%3.07%2.78%2.03%1.89%6.23%4.55%0.75%3.07%1.69%2.47%42.73%
2016-6.13%-1.97%9.94%0.34%-0.34%3.66%4.31%2.12%1.76%-1.63%-4.35%-0.78%6.11%
20150.71%1.81%-1.09%6.41%-2.63%-2.32%-5.64%-10.59%-1.06%7.47%-1.43%-1.91%-10.98%
2014-4.97%4.81%0.50%0.20%3.96%2.38%0.65%2.13%-6.06%0.48%-0.67%-3.92%-1.16%
20131.61%0.20%-1.98%2.22%-1.87%-6.93%1.08%-3.31%7.51%4.62%-0.49%-0.09%1.82%

Комиссия

Комиссия PEMYX составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии PEMYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PEMYX среди mutual funds на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PEMYX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEMYX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMYX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMYX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMYX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMYX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEMYX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.352.46
Коэффициент Сортино PEMYX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.893.31
Коэффициент Омега PEMYX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.46
Коэффициент Кальмара PEMYX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.513.55
Коэффициент Мартина PEMYX, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.4815.76
PEMYX
^GSPC

Putnam Emerging Markets Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.35
2.46
PEMYX (Putnam Emerging Markets Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Putnam Emerging Markets Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.05$0.10$0.1520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.12$0.12$0.00$0.00$0.04$0.18$0.02$0.03$0.11$0.13$0.10$0.06

Дивидендный доход

0.86%0.99%0.00%0.00%0.25%1.40%0.18%0.24%1.18%1.50%1.04%0.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Emerging Markets Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2013$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.92%
-1.40%
PEMYX (Putnam Emerging Markets Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Putnam Emerging Markets Equity Fund показал максимальную просадку в 47.97%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Putnam Emerging Markets Equity Fund составляет 24.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.97%18 февр. 2021 г.42524 окт. 2022 г.
-37.34%25 апр. 2011 г.1133 окт. 2011 г.145518 июл. 2017 г.1568
-33.15%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.759 июл. 2020 г.616
-22.96%11 нояб. 2008 г.820 нояб. 2008 г.1716 дек. 2008 г.25
-21.46%7 янв. 2009 г.372 мар. 2009 г.232 апр. 2009 г.60

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Putnam Emerging Markets Equity Fund составляет 4.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
4.07%
PEMYX (Putnam Emerging Markets Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)