PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMYX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMYX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMYX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMYX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		4.56%33.48%16.22%12.16%-27.42%-3.85%37.11%22.70%-17.39%42.73%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, PEMYX показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции PEMYX превзошли акции BEMIX по среднегодовой доходности: 10.24% против 8.34% соответственно.

PEMYX

1 день
2.97%
1 месяц
-8.45%
С начала года
4.56%
6 месяцев
7.97%
1 год
34.55%
3 года*
19.64%
5 лет*
4.46%
10 лет*
10.24%

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Equity Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с PEMYX:
PEMYX с GQGPXPEMYX с BRK-BPEMYX с VEMAXPEMYX с FERGXPEMYX с LCSMXPEMYX с AVEMPEMYX с COBYX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с PZVEXBEMIX с FNCMXBEMIX с RNWGX

Сравнение комиссий PEMYX и BEMIX

PEMYX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.

BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

PEMYX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMYX
Ранг доходности на риск PEMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMYX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMYXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.82

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

3.53

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.56

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

4.01

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

16.28

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMYX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMYX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMYX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMYXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.82

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.64

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.25

+0.05

Корреляция

Корреляция между PEMYX и BEMIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMYX и BEMIX

Дивидендная доходность PEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		0.74%0.78%1.85%0.99%0.00%5.27%1.78%1.40%2.16%0.24%1.18%1.50%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок PEMYX и BEMIX

Максимальная просадка PEMYX за все время составила -45.25%, примерно равная максимальной просадке BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMYX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMYXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.25%

-46.05%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-12.07%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-36.37%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

-46.05%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-9.61%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-14.32%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.97%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMYX и BEMIX

Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) имеют волатильность 9.00% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMYXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

9.06%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

12.81%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

17.53%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

16.20%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

16.98%

+0.67%