Сравнение PEMYX с COBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).
PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PEMYX и COBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEMYX и COBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMYX Putnam Emerging Markets Equity Fund | 4.56% | 33.48% | 16.22% | 12.16% | -27.42% | -3.85% | 37.11% | 22.70% | -17.39% | 42.73% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.01% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PEMYX показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции PEMYX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 10.24% против 3.93% соответственно.
PEMYX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 10.24%
COBYX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMYX и COBYX
PEMYX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.
Доходность на риск
PEMYX vs. COBYX — Ранг доходности на риск
PEMYX
COBYX
Сравнение PEMYX c COBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMYX | COBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.62 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 0.92 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.14 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.05 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 3.15 | +7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMYX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.62 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.29 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.35 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PEMYX и COBYX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMYX и COBYX
Дивидендная доходность PEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности COBYX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMYX Putnam Emerging Markets Equity Fund | 0.74% | 0.78% | 1.85% | 0.99% | 0.00% | 5.27% | 1.78% | 1.40% | 2.16% | 0.24% | 1.18% | 1.50% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.14% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEMYX и COBYX
Максимальная просадка PEMYX за все время составила -45.25%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMYX и COBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEMYX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.25% | -34.18% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -8.95% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.05% | -17.10% | -23.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.16% | -34.18% | -10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -6.21% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -6.86% | -9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.99% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMYX и COBYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что PEMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEMYX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 5.20% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 8.42% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 14.59% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 13.98% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 13.55% | +4.10% |