Сравнение PEMYX с PGTYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX).
PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г.. PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PEMYX и PGTYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEMYX и PGTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMYX Putnam Emerging Markets Equity Fund | 4.56% | 33.48% | 16.22% | 12.16% | -27.42% | -3.85% | 37.11% | 22.70% | -17.39% | 42.73% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | -3.79% | 23.31% | 27.88% | 53.82% | -32.30% | 11.72% | 70.92% | 47.50% | -6.72% | 47.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PEMYX показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у PGTYX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции PEMYX уступали акциям PGTYX по среднегодовой доходности: 10.24% против 21.36% соответственно.
PEMYX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 10.24%
PGTYX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 21.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMYX и PGTYX
PEMYX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PGTYX в 0.62%.
Доходность на риск
PEMYX vs. PGTYX — Ранг доходности на риск
PEMYX
PGTYX
Сравнение PEMYX c PGTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMYX | PGTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.31 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.90 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.50 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 7.91 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMYX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.31 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.90 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.85 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между PEMYX и PGTYX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMYX и PGTYX
Дивидендная доходность PEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности PGTYX в 11.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMYX Putnam Emerging Markets Equity Fund | 0.74% | 0.78% | 1.85% | 0.99% | 0.00% | 5.27% | 1.78% | 1.40% | 2.16% | 0.24% | 1.18% | 1.50% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 11.26% | 10.83% | 6.40% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 9.44% | 6.75% | 1.01% | 4.56% |
Просадки
Сравнение просадок PEMYX и PGTYX
Максимальная просадка PEMYX за все время составила -45.25%, что больше максимальной просадки PGTYX в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMYX и PGTYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEMYX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.25% | -42.09% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -14.51% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.05% | -42.09% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.16% | -42.09% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -9.61% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -6.66% | -9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.58% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMYX и PGTYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX) имеют волатильность 9.00% и 9.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEMYX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 9.40% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 17.20% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 28.33% | -10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 24.75% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 23.91% | -6.26% |