Сравнение PEMYX с PEYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).
PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PEMYX и PEYAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEMYX и PEYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMYX Putnam Emerging Markets Equity Fund | 4.56% | 33.48% | 16.22% | 12.16% | -27.42% | -3.85% | 37.11% | 22.70% | -17.39% | 42.73% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 0.74% | 20.09% | 18.99% | 15.09% | -8.37% | 26.84% | 5.87% | 29.94% | -8.63% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PEMYX показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у PEYAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции PEMYX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 10.24% против 12.48% соответственно.
PEMYX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 10.24%
PEYAX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMYX и PEYAX
PEMYX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PEYAX в 0.88%.
Доходность на риск
PEMYX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск
PEMYX
PEYAX
Сравнение PEMYX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMYX | PEYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.19 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.68 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.65 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 7.32 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMYX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.19 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.78 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.37 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PEMYX и PEYAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMYX и PEYAX
Дивидендная доходность PEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности PEYAX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMYX Putnam Emerging Markets Equity Fund | 0.74% | 0.78% | 1.85% | 0.99% | 0.00% | 5.27% | 1.78% | 1.40% | 2.16% | 0.24% | 1.18% | 1.50% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 5.05% | 5.36% | 6.80% | 4.93% | 1.21% | 7.09% | 5.97% | 3.79% | 5.67% | 3.31% | 2.27% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок PEMYX и PEYAX
Максимальная просадка PEMYX за все время составила -45.25%, что меньше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMYX и PEYAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEMYX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.25% | -56.92% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -11.77% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.05% | -15.31% | -25.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.16% | -36.06% | -9.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -5.29% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -14.10% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.65% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMYX и PEYAX
Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что PEMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEMYX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 4.30% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 8.20% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 15.46% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 14.71% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 17.06% | +0.59% |