PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMYX с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMYX с AVEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMYX и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMYX и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		4.56%33.48%16.22%12.16%-27.42%-3.85%37.11%11.19%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, PEMYX показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.

PEMYX

1 день
2.97%
1 месяц
-8.45%
С начала года
4.56%
6 месяцев
7.97%
1 год
34.55%
3 года*
19.64%
5 лет*
4.46%
10 лет*
10.24%

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Equity Fund

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с PEMYX:
PEMYX с GQGPXPEMYX с BRK-BPEMYX с VEMAXPEMYX с BEMIXPEMYX с FERGXPEMYX с LCSMXPEMYX с COBYX
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий PEMYX и AVEM

PEMYX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

PEMYX vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMYX
Ранг доходности на риск PEMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMYX c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMYXAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.89

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.49

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.95

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

11.45

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMYX vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMYX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMYX и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMYXAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.89

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.52

-0.22

Корреляция

Корреляция между PEMYX и AVEM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMYX и AVEM

Дивидендная доходность PEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности AVEM в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		0.74%0.78%1.85%0.99%0.00%5.27%1.78%1.40%2.16%0.24%1.18%1.50%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEMYX и AVEM

Максимальная просадка PEMYX за все время составила -45.25%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMYX и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMYXAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.25%

-36.05%

-9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-13.13%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-34.00%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-9.22%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-10.30%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.39%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMYX и AVEM

Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 9.00% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMYXAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

9.24%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

14.73%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

20.03%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

17.87%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

20.37%

-2.72%