PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEMX с RNEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEMX с RNEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) and RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) are both Emerging Markets Equities funds. PEMX is actively managed, while RNEM is passively managed. Over the past 3 years, PEMX returned 30.76%/yr vs 7.49%/yr for RNEM. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PEMX charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for RNEM.

Доходность

Сравнение доходности PEMX и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEMX показывает доходность 30.66%, что значительно выше, чем у RNEM с доходностью 4.11%.

PEMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.62%
6 месяцев
17.14%
С начала года
30.66%
1 год
50.99%
3 года*
30.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.64%

RNEM

1 день
-0.26%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
0.91%
С начала года
4.11%
1 год
8.67%
3 года*
7.49%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—
Всё время*
4.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PEMX

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
$71.17K$77.44K$264.51K

RNEM

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
$35.77K$31.36K$55.29K

Сравнение доходности по годам PEMX и RNEM

2026 (YTD)202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		30.66%34.01%17.21%15.13%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		4.11%15.58%-1.47%12.53%

Correlation

The correlation between PEMX and RNEM is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.69

The correlation between PEMX and RNEM has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEMX и RNEM

Секторы
PEMX
RNEM

Технологии

49.1%
6.5%

Финансовые услуги

24.1%
36.0%

Промышленность

6.1%
4.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
8.5%

Потребительский циклический сектор

3.8%
10.0%

Коммунальные услуги

3.7%
3.4%

Сырьевые материалы

1.5%
13.8%

Здравоохранение

1.4%
4.5%

Потребительский защитный сектор

1.0%
5.9%

Энергетика

0.9%
6.5%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

PEMX
49.1%
RNEM
6.5%

Финансовые услуги

PEMX
24.1%
RNEM
36.0%

Промышленность

PEMX
6.1%
RNEM
4.1%

Коммуникационные услуги

PEMX
6.0%
RNEM
8.5%

Потребительский циклический сектор

PEMX
3.8%
RNEM
10.0%

Коммунальные услуги

PEMX
3.7%
RNEM
3.4%

Сырьевые материалы

PEMX
1.5%
RNEM
13.8%

Здравоохранение

PEMX
1.4%
RNEM
4.5%

Потребительский защитный сектор

PEMX
1.0%
RNEM
5.9%

Энергетика

PEMX
0.9%
RNEM
6.5%

Недвижимость

PEMX

-

RNEM
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с EMXCPEMX с PHYDPEMX с emxc
Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с VGTSXRNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с SCHDRNEM с VBINX

Доходность на риск

PEMX vs. RNEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PEMX c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEMXRNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.70

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.07

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

0.81

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

2.15

+7.25

PEMX vs. RNEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа RNEM равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEMX и RNEM

Максимальная просадка PEMX за все время составила -19.04%, что меньше максимальной просадки RNEM в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и RNEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEMXRNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.04%

-38.38%

+19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-10.71%

-8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-13.09%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-2.18%

-9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-9.22%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

4.04%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и RNEM

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEMXRNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

2.86%

+7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.25%

10.79%

+14.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

12.49%

+14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

14.46%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

17.13%

+3.11%

Сравнение комиссий PEMX и RNEM

PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RNEM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и RNEM

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности RNEM в 2.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		5.36%7.00%5.00%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.28%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%

Часто задаваемые вопросы

PEMX and RNEM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEMX has higher volatility (10.04%) compared to RNEM (2.86%). In terms of maximum drawdown, PEMX dropped -19.04% vs RNEM's -38.38%.

On 3-year performance, PEMX leads with 30.76% vs 7.49% for RNEM. On fees, RNEM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RNEM has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 30.76% return vs 7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNEM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.

PEMX has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 2.28% for RNEM.

They also come from different issuers: Putnam and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for PEMX and 0.75% for RNEM.

PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEMX и RNEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор