Сравнение PEMX с PBDC
PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - PEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Putnam, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, PEMX returned 28.35%/yr vs 6.68%/yr for PBDC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PEMX charges 0.85%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности PEMX и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEMX показывает доходность 28.43%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -6.14%.
PEMX
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -8.61%
- 6 месяцев
- 21.08%
- С начала года
- 28.43%
- 1 год
- 48.15%
- 3 года*
- 28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEMX и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 28.43% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 23.35% |
Correlation
The correlation between PEMX and PBDC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMX vs. PBDC — Ранг доходности на риск
PEMX
PBDC
Сравнение PEMX c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEMX | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.90 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | -0.63 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | -1.03 | +12.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEMX и PBDC
Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMX | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -20.47% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -20.15% | +5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | -20.47% | +5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -13.90% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -5.03% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 12.28% | -7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и PBDC
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMX | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 4.53% | +7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.28% | 15.26% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 18.85% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 17.02% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 17.02% | +2.89% |
Сравнение комиссий PEMX и PBDC
PEMX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и PBDC
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности PBDC в 11.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 5.45% | 7.00% | 5.00% | 0.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEMX and PBDC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEMX has higher volatility (11.69%) compared to PBDC (4.53%). In terms of maximum drawdown, PEMX dropped -14.91% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, PEMX leads with 28.35% vs 6.68% for PBDC. On fees, PEMX is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 28.35% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEMX is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 5.45% for PEMX.
PEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while PBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Putnam and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.85% for PEMX and 13.49% for PBDC.
PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEMX и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор