PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMX с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEMX с PBDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - PEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Putnam, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Over the past 3 years, PEMX returned 34.73%/yr vs 7.76%/yr for PBDC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PEMX charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for PBDC.

Доходность

Сравнение доходности PEMX и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEMX показывает доходность 40.36%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -9.74%.

PEMX

1 день
-0.63%
1 месяц
11.09%
С начала года
40.36%
6 месяцев
45.50%
1 год
75.31%
3 года*
34.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBDC

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-10.30%
3 года*
7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEMX и PBDC

2026 (YTD)202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		40.36%34.01%17.21%15.13%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-9.74%-1.77%19.43%22.41%

Correlation

The correlation between PEMX and PBDC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.35

Сравнение распределения секторов PEMX и PBDC

Секторы
PEMX
PBDC

Технологии

45.0%

-

Финансовые услуги

24.4%
100.0%

Промышленность

8.6%

-

Коммуникационные услуги

6.6%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Сырьевые материалы

2.8%

-

Здравоохранение

1.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Недвижимость

0.9%

-

Энергетика

-

-

Технологии

PEMX
45.0%
PBDC

-

Финансовые услуги

PEMX
24.4%
PBDC
100.0%

Промышленность

PEMX
8.6%
PBDC

-

Коммуникационные услуги

PEMX
6.6%
PBDC

-

Коммунальные услуги

PEMX
4.5%
PBDC

-

Потребительский циклический сектор

PEMX
4.2%
PBDC

-

Сырьевые материалы

PEMX
2.8%
PBDC

-

Здравоохранение

PEMX
1.9%
PBDC

-

Потребительский защитный сектор

PEMX
1.2%
PBDC

-

Недвижимость

PEMX
0.9%
PBDC

-

Энергетика

PEMX

-

PBDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Putnam BDC Income ETF

Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с emxcPEMX с EMXCPEMX с VWO
Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZ

Доходность на риск

PEMX vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMX c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMXPBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
-0.56

+4.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
-0.69

+4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.92

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

-0.51

+5.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.66

-0.94

+21.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMX vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа PBDC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMXPBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

-0.56

+4.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

0.73

+1.26

Просадки

Сравнение просадок PEMX и PBDC

Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и PBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEMXPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-20.47%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-20.15%

+5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.91%

-20.47%

+5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-17.21%

+16.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-4.66%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

10.95%

-7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и PBDC

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEMXPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

5.13%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.73%

15.03%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

18.31%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

17.04%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

17.04%

+1.14%

Сравнение комиссий PEMX и PBDC

PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBDC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и PBDC

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности PBDC в 11.69%

ПозицияTTM2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		4.99%7.00%5.00%0.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEMX and PBDC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEMX has higher volatility (9.67%) compared to PBDC (5.13%). In terms of maximum drawdown, PEMX dropped -14.91% vs PBDC's -20.47%.

On 3-year performance, PEMX leads with 34.73% vs 7.76% for PBDC. On fees, PBDC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 34.73% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBDC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.

PBDC has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 4.99% for PEMX.

PEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.85% for PEMX and 0.75% for PBDC.

PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEMX и PBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор