Сравнение PEMX с PBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC).
PEMX и PBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PEMX и PBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEMX и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 10.51% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.37% | -1.77% | 19.43% | 22.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PEMX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.37%.
PEMX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMX и PBDC
PEMX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PBDC в 6.79%.
Доходность на риск
PEMX vs. PBDC — Ранг доходности на риск
PEMX
PBDC
Сравнение PEMX c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMX | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | -0.65 | +3.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | -0.79 | +4.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.90 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | -0.67 | +4.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | -1.42 | +16.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMX | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | -0.65 | +3.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.74 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между PEMX и PBDC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и PBDC
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности PBDC в 11.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 6.34% | 7.00% | 5.00% | 0.72% | 0.00% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.89% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Просадки
Сравнение просадок PEMX и PBDC
Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и PBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEMX | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -20.47% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -20.15% | +5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -18.70% | +8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -4.15% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 9.54% | -6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и PBDC
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEMX | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 6.39% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 14.34% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 21.68% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.75% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.75% | +0.42% |