PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMX с EMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMX с EMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM).

PEMX и EMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMX и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMX и EMM

2026 (YTD)202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		10.51%34.01%17.21%15.13%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		4.64%30.21%2.34%5.81%

Доходность по периодам

С начала года, PEMX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у EMM с доходностью 4.64%.

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMM

1 день
1.29%
1 месяц
-8.16%
С начала года
4.64%
6 месяцев
13.44%
1 год
42.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC
Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO

Сравнение комиссий PEMX и EMM

PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EMM в 0.75%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

PEMX vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMX c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMXEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

2.15

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

2.77

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

2.92

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.76

12.66

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMX vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMM равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMXEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.15

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.77

+0.83

Корреляция

Корреляция между PEMX и EMM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и EMM

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности EMM в 0.86%

TTM202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.34%7.00%5.00%0.72%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.86%0.90%0.80%0.66%

Просадки

Сравнение просадок PEMX и EMM

Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и EMM.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMXEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-21.99%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-14.75%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-10.25%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-4.83%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.40%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и EMM

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMXEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

9.84%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

15.79%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

19.64%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

17.69%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.69%

-0.52%