Сравнение PEMX с DFEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV).
PEMX и DFEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PEMX и DFEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEMX и DFEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 10.51% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 6.59% | 32.54% | 7.26% | 9.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PEMX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у DFEV с доходностью 6.59%.
PEMX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMX и DFEV
PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFEV в 0.43%.
Доходность на риск
PEMX vs. DFEV — Ранг доходности на риск
PEMX
DFEV
Сравнение PEMX c DFEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMX | DFEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 2.04 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 2.62 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.40 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.82 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | 11.44 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMX | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.04 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.84 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между PEMX и DFEV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и DFEV
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности DFEV в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 6.34% | 7.00% | 5.00% | 0.72% | 0.00% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.46% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок PEMX и DFEV
Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и DFEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEMX | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -18.49% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -12.98% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -8.42% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -4.77% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.20% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и DFEV
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEMX | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 7.94% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 12.83% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 17.70% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 15.98% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 15.98% | +1.19% |