PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMX с CGNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMX с CGNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG).

PEMX и CGNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMX и CGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMX и CGNG

2026 (YTD)20252024
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		10.51%34.01%-0.38%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.09%29.78%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, PEMX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у CGNG с доходностью -0.09%.

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGNG

1 день
1.05%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Capital Group New Geography Equity ETF

Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC
Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с VWOCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDV

Сравнение комиссий PEMX и CGNG

PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CGNG в 0.64%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF

Доходность на риск

PEMX vs. CGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMX c CGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMXCGNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.42

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

2.01

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

2.01

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.76

8.44

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMX vs. CGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа CGNG равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и CGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMXCGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.42

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.88

+0.72

Корреляция

Корреляция между PEMX и CGNG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и CGNG

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности CGNG в 0.68%

TTM202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.34%7.00%5.00%0.72%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.68%0.68%0.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEMX и CGNG

Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки CGNG в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и CGNG.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMXCGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-15.90%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-13.75%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-9.12%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-2.91%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.28%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и CGNG

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMXCGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

9.21%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

13.86%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

19.15%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

17.50%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.50%

-0.33%