Сравнение PEMGX с SWMCX
PEMGX (Principal MidCap Fund Class A) and SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, PEMGX returned 4.78%/yr vs 8.24%/yr for SWMCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PEMGX charges 0.91%/yr vs 0.04%/yr for SWMCX.
Доходность
Сравнение доходности PEMGX и SWMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEMGX показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 13.00%.
PEMGX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- -8.95%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 11.53%
SWMCX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 13.00%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEMGX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMGX Principal MidCap Fund Class A | -7.59% | 1.39% | 23.50% | 25.60% | -23.35% | 24.87% | 17.95% | 49.15% | -7.10% | 0.26% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 13.00% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Correlation
The correlation between PEMGX and SWMCX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between PEMGX and SWMCX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMGX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
PEMGX
SWMCX
Сравнение PEMGX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMGX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.30 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.79 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 10.72 | -11.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMGX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 1.70 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.45 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.53 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок PEMGX и SWMCX
Максимальная просадка PEMGX за все время составила -84.41%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMGX и SWMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMGX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.41% | -40.34% | -44.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -8.15% | -11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | -21.07% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -26.09% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | 0.00% | -13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.29% | -6.63% | -26.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 2.12% | +6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMGX и SWMCX
Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что PEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMGX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 3.18% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 9.94% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 13.40% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 18.25% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 20.63% | -1.47% |
Сравнение комиссий PEMGX и SWMCX
PEMGX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMGX и SWMCX
Дивидендная доходность PEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности SWMCX в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMGX Principal MidCap Fund Class A | 6.61% | 6.11% | 6.55% | 2.58% | 3.31% | 8.24% | 1.12% | 9.02% | 12.48% | 3.32% | 2.25% | 6.28% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.88% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEMGX and SWMCX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEMGX has higher volatility (4.35%) compared to SWMCX (3.18%). In terms of maximum drawdown, PEMGX dropped -84.41% vs SWMCX's -40.34%.
SWMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEMGX и SWMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор