Сравнение PEMGX с FTSIX
PEMGX (Principal MidCap Fund Class A) and FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, PEMGX returned 4.39%/yr vs 7.13%/yr for FTSIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PEMGX charges 0.91%/yr vs 2.69%/yr for FTSIX.
Доходность
Сравнение доходности PEMGX и FTSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEMGX показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 18.96%.
PEMGX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -7.75%
- 1 год
- -8.82%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 12.40%
FTSIX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 18.96%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 30.67%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEMGX и FTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMGX Principal MidCap Fund Class A | -6.16% | 1.39% | 23.50% | 25.60% | -23.35% | 24.87% | 17.95% | 49.15% | 0.96% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 18.96% | 6.04% | 11.86% | 18.52% | -17.63% | 25.29% | 19.19% | 26.72% | 0.00% |
Correlation
The correlation between PEMGX and FTSIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between PEMGX and FTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMGX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск
PEMGX
FTSIX
Сравнение PEMGX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEMGX | FTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 4.71 | -5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 13.71 | -14.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEMGX и FTSIX
Максимальная просадка PEMGX за все время составила -84.41%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMGX и FTSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMGX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.41% | -42.12% | -42.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -6.80% | -12.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | -23.30% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -27.57% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | 0.00% | -12.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.24% | -7.59% | -25.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 2.33% | +7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMGX и FTSIX
Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеют волатильность 4.43% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMGX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.48% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 11.60% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 15.94% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 19.13% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 23.28% | -4.14% |
Сравнение комиссий PEMGX и FTSIX
PEMGX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMGX и FTSIX
Дивидендная доходность PEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности FTSIX в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 0.54% | 0.64% | 0.84% | 0.85% | 0.95% | 5.50% | 0.35% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEMGX Principal MidCap Fund Class A | 6.51% | 6.11% | 6.55% | 2.58% | 3.31% | 8.24% | 1.12% | 9.02% | 12.48% | 3.32% | 2.25% | 6.28% |
Часто задаваемые вопросы
PEMGX and FTSIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTSIX has higher volatility (4.48%) compared to PEMGX (4.43%). In terms of maximum drawdown, PEMGX dropped -84.41% vs FTSIX's -42.12%.
FTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEMGX и FTSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор