PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEMGX с FZFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEMGX с FZFLX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PEMGX (Principal MidCap Fund Class A) and FZFLX (Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PEMGX returned 11.74%/yr vs 13.24%/yr for FZFLX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PEMGX charges 0.91%/yr vs 0.05%/yr for FZFLX.

Доходность

Сравнение доходности PEMGX и FZFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEMGX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 27.46%. За последние 10 лет акции PEMGX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 11.74% против 13.24% соответственно.

PEMGX

1 день
1.29%
1 месяц
3.55%
6 месяцев
-6.10%
С начала года
-3.31%
1 год
-7.99%
3 года*
8.98%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.74%

FZFLX

1 день
-1.55%
1 месяц
-4.36%
6 месяцев
17.73%
С начала года
27.46%
1 год
34.63%
3 года*
19.62%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEMGX и FZFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEMGX
Principal MidCap Fund Class A		-3.31%1.39%23.50%25.60%-23.35%24.87%17.95%49.15%-7.10%24.93%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		27.46%10.76%15.52%17.75%-15.62%20.40%19.78%31.96%-9.25%18.41%

Correlation

The correlation between PEMGX and FZFLX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.86

Over the past year, the correlation between PEMGX and FZFLX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap Fund Class A

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Часто сравнивают с PEMGX:
PEMGX с FIIMXPEMGX с PLTNXPEMGX с FZAMXPEMGX с PLGIXPEMGX с FTSIXPEMGX с PFSLXPEMGX с DSMFX
Часто сравнивают с FZFLX:
FZFLX с IVOOFZFLX с FTHIFZFLX с FLKSXFZFLX с FSMDXFZFLX с FSMAXFZFLX с FXAIXFZFLX с FSDIX

Доходность на риск

PEMGX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMGX
Ранг доходности на риск PEMGX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMGX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FZFLX
Ранг доходности на риск FZFLX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMGX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEMGXFZFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.64

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
2.26

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.29

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

3.43

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

12.89

-13.63

PEMGX vs. FZFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMGX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа FZFLX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMGX и FZFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEMGX и FZFLX

Максимальная просадка PEMGX за все время составила -84.41%, что больше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMGX и FZFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEMGXFZFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.41%

-42.03%

-42.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-10.68%

-8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.38%

-22.29%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-24.77%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.58%

-42.03%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-7.46%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.20%

-5.71%

-27.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.69%

2.83%

+6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMGX и FZFLX

Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) составляет 3.93%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что PEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEMGXFZFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

6.94%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

19.36%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

22.38%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

21.41%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

21.19%

-2.08%

Сравнение комиссий PEMGX и FZFLX

PEMGX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMGX и FZFLX

Дивидендная доходность PEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности FZFLX в 45.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		45.32%57.77%10.20%2.35%79.79%50.77%7.19%6.49%7.69%1.68%0.93%0.67%
PEMGX
Principal MidCap Fund Class A		6.32%6.11%6.55%2.58%3.31%8.24%1.12%9.02%12.48%3.32%2.25%6.28%

Часто задаваемые вопросы

PEMGX and FZFLX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FZFLX has higher volatility (6.94%) compared to PEMGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, PEMGX dropped -84.41% vs FZFLX's -42.03%.

FZFLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEMGX и FZFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор