Сравнение PEMGX с PLTNX
PEMGX (Principal MidCap Fund Class A) and PLTNX (Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund) are both mutual funds - PEMGX is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Principal, while PLTNX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, PEMGX returned 11.74%/yr vs 11.57%/yr for PLTNX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PEMGX charges 0.91%/yr vs 0.05%/yr for PLTNX.
Доходность
Сравнение доходности PEMGX и PLTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEMGX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у PLTNX с доходностью 10.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEMGX имеют среднегодовую доходность 11.74%, а акции PLTNX немного отстают с 11.57%.
PEMGX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- -6.10%
- С начала года
- -3.31%
- 1 год
- -7.99%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.74%
PLTNX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 7.42%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение доходности по годам PEMGX и PLTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMGX Principal MidCap Fund Class A | -3.31% | 1.39% | 23.50% | 25.60% | -23.35% | 24.87% | 17.95% | 49.15% | -7.10% | 24.93% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 10.23% | 19.89% | 17.25% | 20.33% | -18.49% | 19.70% | 15.78% | 26.17% | -9.84% | 21.03% |
Correlation
The correlation between PEMGX and PLTNX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between PEMGX and PLTNX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMGX vs. PLTNX — Ранг доходности на риск
PEMGX
PLTNX
Сравнение PEMGX c PLTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEMGX | PLTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.31 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.52 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 11.00 | -11.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEMGX и PLTNX
Максимальная просадка PEMGX за все время составила -84.41%, что больше максимальной просадки PLTNX в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMGX и PLTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMGX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.41% | -32.71% | -51.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -8.66% | -10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | -16.66% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -25.48% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -32.71% | -7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -1.29% | -8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -4.74% | -28.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.69% | 1.98% | +7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMGX и PLTNX
Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) имеют волатильность 3.93% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMGX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.78% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 10.77% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 12.95% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 15.64% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 15.80% | +3.31% |
Сравнение комиссий PEMGX и PLTNX
PEMGX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PLTNX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMGX и PLTNX
Дивидендная доходность PEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности PLTNX в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMGX Principal MidCap Fund Class A | 6.32% | 6.11% | 6.55% | 2.58% | 3.31% | 8.24% | 1.12% | 9.02% | 12.48% | 3.32% | 2.25% | 6.28% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 4.16% | 4.59% | 4.40% | 2.84% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
PEMGX and PLTNX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEMGX has higher volatility (3.93%) compared to PLTNX (3.78%). In terms of maximum drawdown, PEMGX dropped -84.41% vs PLTNX's -32.71%.
PLTNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEMGX и PLTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор