PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMGX с PLTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEMGX с PLTNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PEMGX (Principal MidCap Fund Class A) and PLTNX (Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund) are both mutual funds - PEMGX is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Principal, while PLTNX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, PEMGX returned 11.53%/yr vs 11.86%/yr for PLTNX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PEMGX charges 0.91%/yr vs 0.05%/yr for PLTNX.

Доходность

Сравнение доходности PEMGX и PLTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEMGX показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у PLTNX с доходностью 11.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEMGX имеют среднегодовую доходность 11.53%, а акции PLTNX немного впереди с 11.86%.

PEMGX

1 день
1.37%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-8.09%
1 год
-8.95%
3 года*
10.09%
5 лет*
4.78%
10 лет*
11.53%

PLTNX

1 день
0.34%
1 месяц
2.20%
С начала года
11.13%
6 месяцев
11.64%
1 год
27.56%
3 года*
19.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEMGX и PLTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEMGX
Principal MidCap Fund Class A		-7.59%1.39%23.50%25.60%-23.35%24.87%17.95%49.15%-7.10%24.93%
PLTNX
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund		11.13%19.89%17.25%20.33%-18.49%19.70%15.78%26.17%-9.84%21.03%

Correlation

The correlation between PEMGX and PLTNX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.89

Over the past year, the correlation between PEMGX and PLTNX has dropped to 0.69 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap Fund Class A

Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund

Часто сравнивают с PEMGX:
PEMGX с FIIMXPEMGX с FZAMXPEMGX с CMNWXPEMGX с SACAXPEMGX с DNLDXPEMGX с GABVXPEMGX с DSMFX
Часто сравнивают с PLTNX:
PLTNX с FXAIXPLTNX с PHTUXPLTNX с SWPPXPLTNX с DFLVXPLTNX с VIGIXPLTNX с SACAXPLTNX с PTEAX

Доходность на риск

PEMGX vs. PLTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMGX
Ранг доходности на риск PEMGX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMGX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PLTNX
Ранг доходности на риск PLTNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTNX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTNX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMGX c PLTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMGXPLTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
2.29

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
3.18

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.42

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

3.17

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

14.56

-15.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMGX vs. PLTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMGX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа PLTNX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMGX и PLTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMGXPLTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

2.29

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.67

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.69

-0.52

Просадки

Сравнение просадок PEMGX и PLTNX

Максимальная просадка PEMGX за все время составила -84.41%, что больше максимальной просадки PLTNX в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMGX и PLTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEMGXPLTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.41%

-32.71%

-51.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-8.66%

-10.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.38%

-16.66%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-25.48%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.58%

-32.71%

-7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-0.48%

-13.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.29%

-4.77%

-28.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.83%

1.88%

+6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMGX и PLTNX

Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что PEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEMGXPLTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.44%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

9.53%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

12.00%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

15.49%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

15.83%

+3.33%

Сравнение комиссий PEMGX и PLTNX

PEMGX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PLTNX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMGX и PLTNX

Дивидендная доходность PEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности PLTNX в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEMGX
Principal MidCap Fund Class A		6.61%6.11%6.55%2.58%3.31%8.24%1.12%9.02%12.48%3.32%2.25%6.28%
PLTNX
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund		4.13%4.59%4.40%2.84%9.11%4.23%3.11%3.47%4.68%2.21%1.99%1.63%

Часто задаваемые вопросы

PEMGX and PLTNX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEMGX has higher volatility (4.35%) compared to PLTNX (3.44%). In terms of maximum drawdown, PEMGX dropped -84.41% vs PLTNX's -32.71%.

PLTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEMGX и PLTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор