- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 28 июн. 2005 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PEMGX
Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) снизился на 7.6% с начала года. Текущая цена акции PEMGX — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PEMGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,263.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) показал доход в -7.59% с начала года и -8.95% за последние 12 месяцев.
Principal MidCap Fund Class A
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- -8.95%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 11.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность PEMGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был июль 2005 г. с доходностью -64.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PEMGX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 5 июл. 2005 г. с доходностью -65.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.66% | -3.16% | -7.61% | 3.59% | 0.75% | -0.37% | -7.59% | ||||||
| 2025 | 5.23% | -1.27% | -4.20% | -0.54% | 3.79% | 2.81% | 0.93% | 0.66% | -1.44% | -4.24% | 1.18% | -1.07% | 1.39% |
| 2024 | 1.09% | 5.68% | 3.80% | -6.36% | 3.41% | 0.43% | 6.29% | 1.83% | 2.40% | -0.84% | 8.94% | -4.35% | 23.50% |
| 2023 | 8.43% | -3.04% | 0.35% | 2.05% | -0.80% | 8.24% | 0.75% | -0.94% | -5.17% | -3.32% | 12.54% | 5.52% | 25.60% |
| 2022 | -10.59% | -3.79% | 2.71% | -8.74% | -0.68% | -8.41% | 11.07% | -3.92% | -9.30% | 7.08% | 7.49% | -6.19% | -23.35% |
| 2021 | -4.42% | 5.84% | 2.23% | 6.50% | 0.31% | 2.22% | 4.11% | 0.36% | -3.69% | 7.50% | -3.10% | 5.48% | 24.87% |
Метрики бенчмарка
Principal MidCap Fund Class A has an annualized alpha of -25.78%, beta of 0.85, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 1996.
- This fund participated in 177.07% of S&P 500 Index downside but only 6.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -25.78%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 6.18%
- Участие в снижении
- 177.07%
Комиссия
Комиссия PEMGX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PEMGX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PEMGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal MidCap Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.49 | $2.49 | $2.79 | $0.95 | $0.99 | $3.33 | $0.39 | $2.71 | $2.76 | $0.89 | $0.50 | $1.29 |
Дивидендный доход | 6.61% | 6.11% | 6.55% | 2.58% | 3.31% | 8.24% | 1.12% | 9.02% | 12.48% | 3.32% | 2.25% | 6.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal MidCap Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.49 | $2.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.79 | $2.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.33 | $3.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal MidCap Fund Class A показал максимальную просадку в 84.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2556 торговых сессий.
Текущая просадка Principal MidCap Fund Class A составляет 13.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -84.41%март 2009 г. | 8y 12mo | 10y 1mo | 19y 1moмарт 2000 г. - май 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -40.58%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 21d | 8mo 22dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -36.26%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 1y 4mo | 1y 10moапр. 1998 г. - февр. 2000 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.34%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -19.38%март 2026 г. | 6mo 16d | — | 8mo 27dсент. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| PEMGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.41% | -9.10% | -75.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -2.97% | -10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.29% | -1.13% | -32.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PEMGX
Добавьте Principal MidCap Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PEMGX