PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMGX с PCBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEMGX с PCBIX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

PEMGX (Principal MidCap Fund Class A) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both mutual funds - PEMGX is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Principal, while PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PEMGX returned 12.40%/yr vs 12.67%/yr for PCBIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. PEMGX charges 0.91%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.

Доходность

Сравнение доходности PEMGX и PCBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEMGX показывает доходность -6.16%, а PCBIX немного выше – -6.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEMGX имеют среднегодовую доходность 12.40%, а акции PCBIX немного впереди с 12.67%.

PEMGX

1 день
0.37%
1 месяц
2.69%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-7.75%
1 год
-8.82%
3 года*
9.81%
5 лет*
4.39%
10 лет*
12.40%

PCBIX

1 день
0.37%
1 месяц
2.71%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-7.65%
1 год
-8.61%
3 года*
10.02%
5 лет*
4.62%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEMGX и PCBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEMGX
Principal MidCap Fund Class A		-6.16%1.39%23.50%25.60%-23.35%24.87%17.95%49.15%-7.10%24.93%
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		-6.05%1.62%23.63%25.92%-23.16%25.22%18.25%49.40%-6.86%25.32%

Correlation

The correlation between PEMGX and PCBIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2001 г.

0.99

The correlation between PEMGX and PCBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap Fund Class A

Principal MidCap Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PEMGX:
PEMGX с PLTNXPEMGX с FZFLXPEMGX с PLGIXPEMGX с CMNWXPEMGX с FIIMXPEMGX с QCGDXPEMGX с DNLDX
Часто сравнивают с PCBIX:
PCBIX с FBGRXPCBIX с FCNTXPCBIX с PMEGXPCBIX с CMGIXPCBIX с SMHPCBIX с MGKPCBIX с VOO

Доходность на риск

PEMGX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMGX
Ранг доходности на риск PEMGX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMGX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PCBIX
Ранг доходности на риск PCBIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCBIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMGX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEMGXPCBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
-0.54

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
-0.68

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.92

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.41

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

-0.84

-0.02

PEMGX vs. PCBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMGX на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCBIX равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMGX и PCBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEMGX и PCBIX

Максимальная просадка PEMGX за все время составила -84.41%, что больше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMGX и PCBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEMGXPCBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.41%

-50.25%

-34.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-19.29%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.38%

-19.29%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-31.17%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.58%

-40.56%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-12.19%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.24%

-6.57%

-26.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.35%

9.26%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMGX и PCBIX

Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеют волатильность 4.43% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEMGXPCBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.44%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

11.62%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

14.58%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

18.69%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

19.14%

0.00%

Сравнение комиссий PEMGX и PCBIX

PEMGX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMGX и PCBIX

Дивидендная доходность PEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности PCBIX в 6.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		6.19%5.81%6.40%2.51%3.18%7.96%1.08%9.02%12.24%3.31%2.49%6.30%
PEMGX
Principal MidCap Fund Class A		6.51%6.11%6.55%2.58%3.31%8.24%1.12%9.02%12.48%3.32%2.25%6.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, PEMGX and PCBIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PCBIX has higher volatility (4.44%) compared to PEMGX (4.43%). In terms of maximum drawdown, PEMGX dropped -84.41% vs PCBIX's -50.25%.

PCBIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEMGX и PCBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор