Сравнение PEMGX с PCBIX
PEMGX (Principal MidCap Fund Class A) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both mutual funds - PEMGX is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Principal, while PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PEMGX returned 11.53%/yr vs 11.80%/yr for PCBIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. PEMGX charges 0.91%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.
Доходность
Сравнение доходности PEMGX и PCBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEMGX показывает доходность -7.59%, а PCBIX немного выше – -7.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEMGX имеют среднегодовую доходность 11.53%, а акции PCBIX немного впереди с 11.80%.
PEMGX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- -8.95%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 11.53%
PCBIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- -7.47%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- -8.72%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение доходности по годам PEMGX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMGX Principal MidCap Fund Class A | -7.59% | 1.39% | 23.50% | 25.60% | -23.35% | 24.87% | 17.95% | 49.15% | -7.10% | 24.93% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -7.47% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Correlation
The correlation between PEMGX and PCBIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2001 г. | 0.99 |
The correlation between PEMGX and PCBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMGX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PEMGX
PCBIX
Сравнение PEMGX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMGX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.45 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.99 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMGX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.27 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.60 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок PEMGX и PCBIX
Максимальная просадка PEMGX за все время составила -84.41%, что больше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMGX и PCBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMGX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.41% | -50.25% | -34.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -19.29% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | -19.29% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -31.17% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -40.56% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -13.52% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.29% | -6.56% | -26.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 8.75% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMGX и PCBIX
Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеют волатильность 4.35% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMGX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.32% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 11.28% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 14.34% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 18.65% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 19.16% | 0.00% |
Сравнение комиссий PEMGX и PCBIX
PEMGX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMGX и PCBIX
Дивидендная доходность PEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности PCBIX в 6.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.28% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
PEMGX Principal MidCap Fund Class A | 6.61% | 6.11% | 6.55% | 2.58% | 3.31% | 8.24% | 1.12% | 9.02% | 12.48% | 3.32% | 2.25% | 6.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, PEMGX and PCBIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PEMGX has higher volatility (4.35%) compared to PCBIX (4.32%). In terms of maximum drawdown, PEMGX dropped -84.41% vs PCBIX's -50.25%.
PCBIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEMGX и PCBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор