Сравнение PEMGX с GENIX
PEMGX (Principal MidCap Fund Class A) and GENIX (Gotham Enhanced Return Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PEMGX returned 11.74%/yr vs 13.41%/yr for GENIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PEMGX charges 0.91%/yr vs 1.50%/yr for GENIX.
Доходность
Сравнение доходности PEMGX и GENIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEMGX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у GENIX с доходностью 12.82%. За последние 10 лет акции PEMGX уступали акциям GENIX по среднегодовой доходности: 11.74% против 13.41% соответственно.
PEMGX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- -6.10%
- С начала года
- -3.31%
- 1 год
- -7.99%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.74%
GENIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 11.22%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 24.50%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 17.24%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам PEMGX и GENIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMGX Principal MidCap Fund Class A | -3.31% | 1.39% | 23.50% | 25.60% | -23.35% | 24.87% | 17.95% | 49.15% | -7.10% | 24.93% |
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 12.82% | 21.16% | 27.31% | 25.26% | -12.02% | 39.66% | -8.21% | 21.54% | -5.97% | 18.21% |
Correlation
The correlation between PEMGX and GENIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between PEMGX and GENIX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMGX vs. GENIX — Ранг доходности на риск
PEMGX
GENIX
Сравнение PEMGX c GENIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEMGX | GENIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.35 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.87 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 15.63 | -16.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEMGX и GENIX
Максимальная просадка PEMGX за все время составила -84.41%, что больше максимальной просадки GENIX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMGX и GENIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMGX | GENIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.41% | -39.35% | -45.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -6.44% | -12.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | -19.20% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -20.74% | -10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -39.35% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -1.49% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -5.61% | -27.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.69% | 1.58% | +8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMGX и GENIX
Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что PEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMGX | GENIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.24% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 9.72% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 12.55% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 17.23% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 18.49% | +0.62% |
Сравнение комиссий PEMGX и GENIX
PEMGX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии GENIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMGX и GENIX
Дивидендная доходность PEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности GENIX в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 1.84% | 2.07% | 19.28% | 9.82% | 8.02% | 19.31% | 0.14% | 32.49% | 9.60% | 0.97% | 0.00% | 1.85% |
PEMGX Principal MidCap Fund Class A | 6.32% | 6.11% | 6.55% | 2.58% | 3.31% | 8.24% | 1.12% | 9.02% | 12.48% | 3.32% | 2.25% | 6.28% |
Часто задаваемые вопросы
PEMGX and GENIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEMGX has higher volatility (3.93%) compared to GENIX (3.24%). In terms of maximum drawdown, PEMGX dropped -84.41% vs GENIX's -39.35%.
GENIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEMGX и GENIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор