PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEJ с VICE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEJ с VICE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) and VICE (AdvisorShares Vice ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. PEJ is passively managed, while VICE is actively managed. Over the past 5 years, PEJ returned 6.79%/yr vs 1.82%/yr for VICE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEJ charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for VICE.

Доходность

Сравнение доходности PEJ и VICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEJ показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у VICE с доходностью 6.14%.

PEJ

1 день
0.71%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
7.06%
С начала года
8.38%
1 год
15.29%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.79%
10 лет*
7.02%

VICE

1 день
1.46%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
3.05%
С начала года
6.14%
1 год
-3.62%
3 года*
5.95%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEJ и VICE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		8.38%17.78%25.08%15.73%-25.37%22.78%-10.29%13.82%-9.31%2.10%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		6.14%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-16.93%4.19%

Correlation

The correlation between PEJ and VICE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г.

0.71

The correlation between PEJ and VICE shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEJ и VICE

Секторы
PEJ
VICE

Потребительский циклический сектор

48.6%
33.7%

Коммуникационные услуги

22.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

7.8%
37.9%

Технологии

2.8%
5.4%

Промышленность

2.6%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

8.6%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

8.4%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PEJ
48.6%
VICE
33.7%

Коммуникационные услуги

PEJ
22.1%
VICE
6.0%

Потребительский защитный сектор

PEJ
7.8%
VICE
37.9%

Технологии

PEJ
2.8%
VICE
5.4%

Промышленность

PEJ
2.6%
VICE

-

Финансовые услуги

PEJ
0.1%
VICE

-

Сырьевые материалы

PEJ

-

VICE
8.6%

Энергетика

PEJ

-

VICE

-

Здравоохранение

PEJ

-

VICE

-

Недвижимость

PEJ

-

VICE
8.4%

Коммунальные услуги

PEJ

-

VICE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

AdvisorShares Vice ETF

Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с AWAYPEJ с CHIQPEJ с XTNPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD
Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с RICKVICE с SPYVICE с VGTVICE с USAI

Доходность на риск

PEJ vs. VICE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEJ c VICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEJVICEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.27

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
-0.29

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.97

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.27

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

-0.45

+4.29

PEJ vs. VICE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEJ на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа VICE равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEJ и VICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEJ и VICE

Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и VICE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEJVICEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.03%

-38.27%

-27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-13.59%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.75%

-19.55%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-29.92%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-5.90%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-12.29%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

8.07%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PEJ и VICE

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с AdvisorShares Vice ETF (VICE) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что PEJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEJVICEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.10%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

9.69%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

13.56%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.74%

17.62%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

19.13%

+5.57%

Сравнение комиссий PEJ и VICE

PEJ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии VICE в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEJ и VICE

Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VICE в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.50%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.74%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEJ and VICE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEJ has higher volatility (4.77%) compared to VICE (4.10%). In terms of maximum drawdown, PEJ dropped -66.03% vs VICE's -38.27%.

On 5-year performance, PEJ leads with 6.79% vs 1.82% for VICE. On fees, PEJ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEJ has performed better with a 6.79% return vs 1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEJ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

VICE has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.50% for PEJ.

They also come from different issuers: Invesco and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.55% for PEJ and 0.99% for VICE.

PEJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEJ и VICE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор