Сравнение PEJ с USCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF).
PEJ и USCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. USCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEJ и USCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEJ и USCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | -4.12% | 17.78% | 25.08% | 1.60% |
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 1.34% | 15.71% | 17.65% | 2.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PEJ показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у USCF с доходностью 1.34%.
PEJ
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 5.34%
USCF
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEJ и USCF
PEJ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USCF в 0.29%.
Доходность на риск
PEJ vs. USCF — Ранг доходности на риск
PEJ
USCF
Сравнение PEJ c USCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEJ | USCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.68 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.01 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.02 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 4.48 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEJ | USCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.68 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.05 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между PEJ и USCF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEJ и USCF
Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности USCF в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | 0.42% | 0.24% | 0.40% | 0.46% | 0.43% | 0.34% | 0.92% | 0.39% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.52% |
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 1.81% | 1.84% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEJ и USCF
Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки USCF в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и USCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEJ | USCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.03% | -16.67% | -49.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -14.16% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -2.49% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -2.28% | -10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.23% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEJ и USCF
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PEJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEJ | USCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 5.48% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 10.69% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 18.77% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.30% | 15.52% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.62% | 15.52% | +9.10% |