Сравнение PEJ с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PEJ и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEJ и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEJ и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | -4.12% | 17.78% | 25.08% | 15.73% | -25.37% | 22.78% | -10.29% | 13.82% | -9.31% | 11.22% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PEJ показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PEJ уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 5.34% против 17.98% соответственно.
PEJ
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 5.34%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEJ и PPA
PEJ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PEJ vs. PPA — Ранг доходности на риск
PEJ
PPA
Сравнение PEJ c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEJ | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.09 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.80 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.37 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 13.40 | -8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEJ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.09 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.06 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.88 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.66 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PEJ и PPA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEJ и PPA
Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | 0.42% | 0.24% | 0.40% | 0.46% | 0.43% | 0.34% | 0.92% | 0.39% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.52% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PEJ и PPA
Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEJ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.03% | -57.37% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -13.71% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -18.37% | -17.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -43.92% | -15.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -8.56% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -9.19% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.45% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEJ и PPA
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеют волатильность 7.59% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEJ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 7.57% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 15.14% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 21.75% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.30% | 18.22% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.62% | 20.48% | +4.14% |