PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEJ с OND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEJ с OND

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) and OND (ProShares On-Demand ETF) are both exchange-traded funds - PEJ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index, while OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PEJ returned 16.24%/yr vs 11.67%/yr for OND. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEJ charges 0.55%/yr vs 0.58%/yr for OND.

Доходность

Сравнение доходности PEJ и OND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и ProShares On-Demand ETF (OND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEJ показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у OND с доходностью -15.69%.

PEJ

1 день
0.71%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
7.06%
С начала года
8.38%
1 год
15.29%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.79%
10 лет*
7.02%

OND

1 день
-0.35%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
-16.58%
С начала года
-15.69%
1 год
-19.52%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEJ и OND

2026 (YTD)20252024202320222021
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		8.38%17.78%25.08%15.73%-25.37%-4.35%
OND
ProShares On-Demand ETF		-15.69%26.72%32.00%27.03%-41.93%-15.04%

Correlation

The correlation between PEJ and OND is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г.

0.69

The correlation between PEJ and OND shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEJ и OND

Секторы
PEJ
OND

Потребительский циклический сектор

48.6%
1.5%

Коммуникационные услуги

22.1%
13.8%

Потребительский защитный сектор

7.8%

-

Технологии

2.8%
37.9%

Промышленность

2.6%
3.4%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PEJ
48.6%
OND
1.5%

Коммуникационные услуги

PEJ
22.1%
OND
13.8%

Потребительский защитный сектор

PEJ
7.8%
OND

-

Технологии

PEJ
2.8%
OND
37.9%

Промышленность

PEJ
2.6%
OND
3.4%

Финансовые услуги

PEJ
0.1%
OND

-

Сырьевые материалы

PEJ

-

OND

-

Энергетика

PEJ

-

OND

-

Здравоохранение

PEJ

-

OND

-

Недвижимость

PEJ

-

OND
2.6%

Коммунальные услуги

PEJ

-

OND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

ProShares On-Demand ETF

Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с AWAYPEJ с CHIQPEJ с XTNPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD
Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с PRGTXOND с VGTOND с AIVIOND с GABFOND с IBLCOND с CQQQ

Доходность на риск

PEJ vs. OND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
OND
Ранг доходности на риск OND: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEJ c OND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и ProShares On-Demand ETF (OND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEJONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.94

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
-1.26

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.85

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.58

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

-0.96

+4.80

PEJ vs. OND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEJ на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа OND равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEJ и OND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEJ и OND

Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки OND в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и OND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEJONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.03%

-59.02%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-33.80%

+23.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.75%

-33.80%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-28.95%

+26.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-30.27%

+18.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

20.42%

-16.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PEJ и OND

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) составляет 4.77%, в то время как у ProShares On-Demand ETF (OND) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что PEJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEJONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.74%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

16.27%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

20.81%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.74%

26.99%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

26.99%

-2.29%

Сравнение комиссий PEJ и OND

PEJ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии OND в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEJ и OND

Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как OND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.50%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%

Часто задаваемые вопросы

PEJ and OND have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OND has higher volatility (5.74%) compared to PEJ (4.77%). In terms of maximum drawdown, PEJ dropped -66.03% vs OND's -59.02%.

On 3-year performance, PEJ leads with 16.24% vs 11.67% for OND. On fees, PEJ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PEJ has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PEJ has performed better with a 16.24% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEJ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for OND.

PEJ has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for OND.

PEJ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while OND is Communications Equities. PEJ tracks Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index, while OND tracks FactSet On-Demand Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.55% for PEJ and 0.58% for OND.

PEJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEJ и OND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор