Сравнение PEIYX с ANOIX

С начала года, PEIYX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у ANOIX с доходностью -3.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEIYX имеют среднегодовую доходность 13.30%, а акции ANOIX немного отстают с 12.69%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PEIYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ANOIX в 1.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEIYX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа ANOIX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEIYX и ANOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PEIYX и ANOIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PEIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности ANOIX в 7.85%

Максимальная просадка PEIYX за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки ANOIX в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEIYX и ANOIX.

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) составляет 4.29%, в то время как у American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что PEIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.