PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEGZX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEGZX с SDMZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).

PEGZX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PEGZX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEGZX и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		-7.98%-2.39%11.98%20.63%-23.79%11.59%42.90%112.92%-8.31%22.63%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, PEGZX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у SDMZX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции PEGZX превзошли акции SDMZX по среднегодовой доходности: 13.93% против 3.14% соответственно.

PEGZX

1 день
3.71%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-11.86%
1 год
2.09%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.00%
10 лет*
13.93%

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.37%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с PEGZX:
PEGZX с ^GSPCPEGZX с FSMDXPEGZX с VOOPEGZX с FCNTXPEGZX с RPMGXPEGZX с FLMVXPEGZX с EEOFX
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с SCHO

Сравнение комиссий PEGZX и SDMZX

PEGZX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SDMZX в 0.46%.

PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Доходность на риск

PEGZX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEGZX
Ранг доходности на риск PEGZX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEGZX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGZX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGZX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGZX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGZX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEGZX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEGZXSDMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

2.11

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

3.67

-3.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.51

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

3.30

-3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

13.37

-12.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEGZX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEGZX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SDMZX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEGZX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEGZXSDMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.11

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

1.18

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

1.28

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.22

-0.79

Корреляция

Корреляция между PEGZX и SDMZX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEGZX и SDMZX

Дивидендная доходность PEGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности SDMZX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		8.81%8.11%4.84%3.08%1.39%29.97%36.38%68.39%40.45%13.28%6.40%8.82%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.29%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Просадки

Сравнение просадок PEGZX и SDMZX

Максимальная просадка PEGZX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGZX и SDMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEGZXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.78%

-9.76%

-61.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-1.44%

-15.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-8.51%

-27.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-9.76%

-26.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.02%

-1.11%

-15.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-1.00%

-16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

0.36%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PEGZX и SDMZX

PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PEGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEGZXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

0.70%

+6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

1.41%

+11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

2.11%

+20.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

2.30%

+19.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

2.46%

+25.46%