Сравнение PEGZX с PBSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).
PEGZX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности PEGZX и PBSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEGZX и PBSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGZX PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund | -7.98% | -2.39% | 11.98% | 20.63% | -23.79% | 11.59% | 42.90% | 112.92% | -8.31% | 22.63% |
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | -0.30% | 6.41% | 4.25% | 5.98% | -7.06% | -0.71% | 5.16% | 6.47% | 0.35% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PEGZX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PEGZX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 13.93% против 2.25% соответственно.
PEGZX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 13.93%
PBSMX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEGZX и PBSMX
И PEGZX, и PBSMX имеют комиссию равную 0.71%.
Доходность на риск
PEGZX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск
PEGZX
PBSMX
Сравнение PEGZX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEGZX | PBSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.84 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 2.88 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.40 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.76 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 10.65 | -10.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEGZX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.84 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.61 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.60 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между PEGZX и PBSMX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEGZX и PBSMX
Дивидендная доходность PEGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности PBSMX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGZX PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund | 8.81% | 8.11% | 4.84% | 3.08% | 1.39% | 29.97% | 36.38% | 68.39% | 40.45% | 13.28% | 6.40% | 8.82% |
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.50% | 3.74% | 3.00% | 2.65% | 2.02% | 1.79% | 2.22% | 2.57% | 2.57% | 2.40% | 2.40% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок PEGZX и PBSMX
Максимальная просадка PEGZX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGZX и PBSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEGZX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.78% | -10.70% | -60.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -1.65% | -15.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.37% | -10.70% | -25.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.37% | -10.70% | -25.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -1.29% | -15.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -0.88% | -16.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 0.43% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEGZX и PBSMX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PEGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEGZX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 0.67% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 1.33% | +11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 2.29% | +20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 2.86% | +19.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 2.62% | +25.30% |