Сравнение PEGZX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
PEGZX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности PEGZX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEGZX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGZX PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund | -11.28% | -2.39% | 11.98% | 20.63% | -23.79% | 11.59% | 42.90% | 112.92% | -8.31% | 22.63% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -4.54% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PEGZX показывает доходность -11.28%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции PEGZX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 13.51% против 10.54% соответственно.
PEGZX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -11.28%
- 6 месяцев
- -15.33%
- 1 год
- -0.67%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 13.51%
FSMAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEGZX и FSMAX
PEGZX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
PEGZX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
PEGZX
FSMAX
Сравнение PEGZX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEGZX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.72 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.16 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.95 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 3.91 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEGZX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.72 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.16 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.35 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PEGZX и FSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEGZX и FSMAX
Дивидендная доходность PEGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности FSMAX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGZX PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund | 9.14% | 8.11% | 4.84% | 3.08% | 1.39% | 29.97% | 36.38% | 68.39% | 40.45% | 13.28% | 6.40% | 8.82% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.60% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок PEGZX и FSMAX
Максимальная просадка PEGZX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGZX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEGZX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.78% | -50.55% | -20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -14.64% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.37% | -36.31% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.37% | -50.55% | +14.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.99% | -10.26% | -9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -12.29% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 3.54% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEGZX и FSMAX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 5.96% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEGZX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 6.01% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 13.07% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 22.79% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 22.32% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.90% | 30.19% | -2.29% |