PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEGA с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEGA с MU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PEGA (Pegasystems Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PEGA in Software - Application, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, PEGA returned 9.23%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEGA и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pegasystems Inc. (PEGA) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEGA показывает доходность -45.08%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции PEGA уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 9.23% против 55.83% соответственно.

PEGA

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-45.08%
6 месяцев
-44.99%
1 год
-33.56%
3 года*
8.87%
5 лет*
-12.80%
10 лет*
9.23%

MU

1 день
-1.43%
1 месяц
35.46%
С начала года
244.07%
6 месяцев
307.41%
1 год
751.18%
3 года*
144.69%
5 лет*
66.21%
10 лет*
55.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEGA и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEGA
Pegasystems Inc.		-45.08%28.39%91.01%43.07%-69.29%-16.01%67.51%66.81%1.66%31.28%
MU
Micron Technology, Inc.		244.07%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between PEGA and MU is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1996 г.

0.27

Over the past year, the correlation between PEGA and MU has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEGA:

$5.86B

MU:

$1.12T

EPS

PEGA:

$1.87

MU:

$21.26

Коэффициент P/E

PEGA:

17.53

MU:

46.18

Коэффициент PEG

PEGA:

0.09

MU:

0.17

Коэффициент P/S

PEGA:

3.51

MU:

19.16

Коэффициент P/B

PEGA:

8.30

MU:

15.44

Общая выручка (12 мес.)

PEGA:

$1.70B

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEGA:

$1.27B

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

PEGA:

$211.67M

MU:

$25.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pegasystems Inc.

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с PEGA:
PEGA с NVDAPEGA с PRGSPEGA с FIVNPEGA с VOOPEGA с FSLBXPEGA с AIQPEGA с SPY
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

PEGA vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEGA
Ранг доходности на риск PEGA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEGA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGA: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEGA c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pegasystems Inc. (PEGA) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEGAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
10.83

-11.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
6.14

-7.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.78

-0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

24.91

-25.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

94.64

-95.97

PEGA vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEGA на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 10.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEGA и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEGA и MU

Максимальная просадка PEGA за все время составила -94.81%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGA и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEGAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.81%

-98.25%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.84%

-30.28%

-20.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-57.63%

+6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.59%

-57.63%

-20.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.21%

-57.63%

-21.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.86%

-9.07%

-45.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.86%

-58.16%

+13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.39%

7.95%

+18.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PEGA и MU

Текущая волатильность для Pegasystems Inc. (PEGA) составляет 12.27%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что PEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEGAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

32.86%

-20.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.25%

57.74%

-19.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.03%

69.66%

-20.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.50%

53.18%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.02%

50.12%

-6.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEGA и MU

Дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности MU в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEGA
Pegasystems Inc.		0.37%0.15%0.10%0.25%0.35%0.11%0.09%0.15%0.25%0.25%0.33%0.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEGA и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pegasystems Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
429.97M
23.86B
(PEGA) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEGA и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pegasystems Inc. и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
75.2%
74.4%
Активы портфеля
PEGA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о валовой прибыли в 323.22M при выручке в 429.97M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

PEGA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.15M при выручке в 429.97M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

PEGA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.76M при выручке в 429.97M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

Часто задаваемые вопросы

PEGA and MU have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (32.86%) compared to PEGA (12.27%). In terms of maximum drawdown, PEGA dropped -94.81% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEGA и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор