Сравнение PEGA с DB
PEGA (Pegasystems Inc.) and DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) are both stocks. PEGA operates in Software - Application (Technology), while DB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, PEGA returned 9.23%/yr vs 11.76%/yr for DB. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEGA и DB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEGA показывает доходность -45.08%, что значительно ниже, чем у DB с доходностью -10.46%. За последние 10 лет акции PEGA уступали акциям DB по среднегодовой доходности: 9.23% против 11.76% соответственно.
PEGA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -45.08%
- 6 месяцев
- -44.99%
- 1 год
- -33.56%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- -12.80%
- 10 лет*
- 9.23%
DB
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 11.73%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- 25.36%
- 3 года*
- 50.89%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам PEGA и DB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGA Pegasystems Inc. | -45.08% | 28.39% | 91.01% | 43.07% | -69.29% | -16.01% | 67.51% | 66.81% | 1.66% | 31.28% |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -10.46% | 132.42% | 29.52% | 21.34% | -5.86% | 14.68% | 40.10% | -2.89% | -56.72% | 18.96% |
Correlation
The correlation between PEGA and DB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1996 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
PEGA:
$1.87
DB:
€4.47
PEGA:
17.53
DB:
6.45
PEGA:
0.09
DB:
0.11
PEGA:
3.51
DB:
0.86
PEGA:
$1.70B
DB:
€53.12B
PEGA:
$1.27B
DB:
€30.48B
PEGA:
$211.67M
DB:
€9.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEGA vs. DB — Ранг доходности на риск
PEGA
DB
Сравнение PEGA c DB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pegasystems Inc. (PEGA) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEGA | DB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.14 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.76 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 1.77 | -3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEGA и DB
Максимальная просадка PEGA за все время составила -94.81%, примерно равная максимальной просадке DB в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGA и DB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEGA | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.81% | -94.73% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.84% | -29.66% | -21.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.84% | -29.66% | -21.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.59% | -54.19% | -24.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.21% | -71.97% | -7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.86% | -62.98% | +8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.86% | -53.67% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.39% | 12.63% | +13.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEGA и DB
Pegasystems Inc. (PEGA) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что PEGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEGA | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 11.24% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.25% | 25.84% | +12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.03% | 33.34% | +15.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.50% | 37.49% | +14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.02% | 40.23% | +3.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEGA и DB
Дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности DB в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.50% | 1.99% | 2.87% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 3.11% |
PEGA Pegasystems Inc. | 0.37% | 0.15% | 0.10% | 0.25% | 0.35% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEGA и DB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pegasystems Inc. и Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEGA и DB
PEGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о валовой прибыли в 323.22M при выручке в 429.97M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.
DB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.
PEGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.15M при выручке в 429.97M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
DB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
PEGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.76M при выручке в 429.97M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
DB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
PEGA and DB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEGA has higher volatility (12.27%) compared to DB (11.24%). In terms of maximum drawdown, PEGA dropped -94.81% vs DB's -94.73%.
DB currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEGA и DB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор