Сравнение PEG с SYK
PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) and SYK (Stryker Corporation) are both stocks. PEG operates in Utilities - Diversified (Utilities), while SYK operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, PEG returned 9.71%/yr vs 11.70%/yr for SYK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEG и SYK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у SYK с доходностью -10.93%. За последние 10 лет акции PEG уступали акциям SYK по среднегодовой доходности: 9.71% против 11.70% соответственно.
PEG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 9.71%
SYK
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -10.93%
- 6 месяцев
- -11.37%
- 1 год
- -16.46%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам PEG и SYK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 0.92% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
SYK Stryker Corporation | -10.93% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 18.17% | 35.33% | 2.43% | 30.84% |
Correlation
The correlation between PEG and SYK is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1988 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
PEG:
$6.03
SYK:
$8.63
PEG:
13.22
SYK:
36.16
PEG:
0.58
SYK:
2.68
PEG:
2.34
SYK:
4.78
PEG:
$12.79B
SYK:
$25.27B
PEG:
$10.19B
SYK:
$16.09B
PEG:
$4.20B
SYK:
$5.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEG vs. SYK — Ранг доходности на риск
PEG
SYK
Сравнение PEG c SYK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEG | SYK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.89 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.58 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -1.38 | +1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEG и SYK
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и SYK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEG | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -58.63% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -29.45% | +16.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -29.45% | +12.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -31.68% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -43.80% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -22.05% | +11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -13.11% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 12.49% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и SYK
Текущая волатильность для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) составляет 5.87%, в то время как у Stryker Corporation (SYK) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что PEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEG | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 8.24% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 18.39% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 22.78% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 24.24% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 26.35% | -4.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и SYK
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SYK в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.26% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
SYK Stryker Corporation | 1.10% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEG и SYK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Service Enterprise Group Incorporated и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEG и SYK
PEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 3.85B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
SYK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
PEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 3.85B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
SYK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
PEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 741.00M при выручке в 3.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
SYK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
PEG and SYK have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYK has higher volatility (8.24%) compared to PEG (5.87%). In terms of maximum drawdown, PEG dropped -54.32% vs SYK's -58.63%.
PEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEG и SYK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор