Сравнение PEG с DG
PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. PEG operates in Utilities - Diversified (Utilities), while DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PEG returned 9.71%/yr vs 3.75%/yr for DG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEG и DG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у DG с доходностью -12.75%. За последние 10 лет акции PEG превзошли акции DG по среднегодовой доходности: 9.71% против 3.75% соответственно.
PEG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 9.71%
DG
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- -12.75%
- 6 месяцев
- -13.04%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- -8.59%
- 5 лет*
- -9.88%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение доходности по годам PEG и DG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 0.92% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
DG Dollar General Corporation | -12.75% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
Correlation
The correlation between PEG and DG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
PEG:
$6.03
DG:
$7.07
PEG:
13.22
DG:
16.23
PEG:
2.34
DG:
0.59
PEG:
$12.79B
DG:
$43.08B
PEG:
$10.19B
DG:
$13.28B
PEG:
$4.20B
DG:
$3.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEG vs. DG — Ранг доходности на риск
PEG
DG
Сравнение PEG c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEG | DG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.14 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 0.32 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEG и DG
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и DG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEG | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -72.61% | +18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -34.57% | +21.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -58.78% | +41.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -72.61% | +45.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -72.61% | +31.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -52.82% | +41.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -15.84% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 14.72% | -6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и DG
Текущая волатильность для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) составляет 5.87%, в то время как у Dollar General Corporation (DG) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что PEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEG | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 10.71% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 24.94% | -11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 34.77% | -15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 36.07% | -15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 31.57% | -9.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и DG
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности DG в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.06% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.26% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEG и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Service Enterprise Group Incorporated и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEG и DG
PEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 3.85B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
PEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 3.85B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
PEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 741.00M при выручке в 3.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
PEG and DG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (10.71%) compared to PEG (5.87%). In terms of maximum drawdown, PEG dropped -54.32% vs DG's -72.61%.
DG currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEG и DG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор