Сравнение PEFIX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PEFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PEFIX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEFIX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEFIX PIMCO RAE PLUS EMG Fund | 6.47% | 27.34% | 7.08% | 20.00% | -16.85% | 20.69% | 5.27% | 14.80% | -13.51% | 31.80% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PEFIX показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PEFIX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 11.54% против 2.77% соответственно.
PEFIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 19.13%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEFIX и PFORX
PEFIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PEFIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PEFIX
PFORX
Сравнение PEFIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEFIX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 0.64 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 0.89 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.12 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.61 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 2.82 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEFIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 0.64 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.31 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.90 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.25 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между PEFIX и PFORX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEFIX и PFORX
Дивидендная доходность PEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности PFORX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEFIX PIMCO RAE PLUS EMG Fund | 4.23% | 3.73% | 9.33% | 2.11% | 18.29% | 46.03% | 8.19% | 0.38% | 4.76% | 7.08% | 4.48% | 0.00% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PEFIX и PFORX
Максимальная просадка PEFIX за все время составила -51.44%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEFIX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEFIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.44% | -13.87% | -37.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -3.99% | -9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.17% | -13.71% | -18.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.44% | -13.87% | -37.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -3.69% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -1.95% | -10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 0.87% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEFIX и PFORX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PEFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEFIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 1.93% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 2.53% | +8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 3.38% | +12.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 3.46% | +12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 3.08% | +13.80% |