Сравнение PEFIX с PSKIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX).
PEFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. PSKIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PEFIX и PSKIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEFIX и PSKIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEFIX PIMCO RAE PLUS EMG Fund | 6.47% | 27.34% | 7.08% | 20.00% | -16.85% | 20.69% | 5.27% | 14.80% | -13.51% | 31.80% |
PSKIX PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) | -3.16% | 29.49% | 2.59% | 17.88% | -18.66% | 11.14% | 8.77% | 23.23% | -14.91% | 27.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PEFIX показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у PSKIX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции PEFIX превзошли акции PSKIX по среднегодовой доходности: 11.54% против 8.14% соответственно.
PEFIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 19.13%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
PSKIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.24%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEFIX и PSKIX
PEFIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PSKIX в 0.65%.
Доходность на риск
PEFIX vs. PSKIX — Ранг доходности на риск
PEFIX
PSKIX
Сравнение PEFIX c PSKIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEFIX | PSKIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 0.94 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.31 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.14 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 4.53 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEFIX | PSKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 0.94 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.38 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.27 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между PEFIX и PSKIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEFIX и PSKIX
Дивидендная доходность PEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности PSKIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEFIX PIMCO RAE PLUS EMG Fund | 4.23% | 3.73% | 9.33% | 2.11% | 18.29% | 46.03% | 8.19% | 0.38% | 4.76% | 7.08% | 4.48% | 0.00% |
PSKIX PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) | 2.52% | 1.57% | 6.23% | 1.53% | 43.17% | 32.03% | 0.58% | 1.77% | 17.85% | 5.71% | 0.00% | 6.99% |
Просадки
Сравнение просадок PEFIX и PSKIX
Максимальная просадка PEFIX за все время составила -51.44%, что меньше максимальной просадки PSKIX в -64.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEFIX и PSKIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEFIX | PSKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.44% | -64.91% | +13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -12.34% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.17% | -33.21% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.44% | -38.59% | -12.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -12.24% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -10.93% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.42% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEFIX и PSKIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) имеют волатильность 6.72% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEFIX | PSKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.86% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 10.32% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 17.41% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 15.64% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 15.70% | +1.18% |