Сравнение PEFIX с PXH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH).
PEFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PEFIX и PXH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEFIX и PXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEFIX PIMCO RAE PLUS EMG Fund | 6.47% | 27.34% | 7.08% | 20.00% | -16.85% | 20.69% | 5.27% | 14.80% | -13.51% | 31.80% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 4.17% | 31.44% | 12.09% | 13.93% | -15.18% | 8.31% | -1.91% | 16.77% | -8.68% | 26.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PEFIX показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у PXH с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции PEFIX превзошли акции PXH по среднегодовой доходности: 11.54% против 9.67% соответственно.
PEFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 19.13%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 11.54%
PXH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEFIX и PXH
PEFIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PXH в 0.50%.
Доходность на риск
PEFIX vs. PXH — Ранг доходности на риск
PEFIX
PXH
Сравнение PEFIX c PXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEFIX | PXH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.51 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.11 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.05 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 9.10 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEFIX | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.51 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.48 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.12 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между PEFIX и PXH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEFIX и PXH
Дивидендная доходность PEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности PXH в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEFIX PIMCO RAE PLUS EMG Fund | 4.23% | 3.73% | 9.33% | 2.11% | 18.29% | 46.03% | 8.19% | 0.38% | 4.76% | 7.08% | 4.48% | 0.00% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.78% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок PEFIX и PXH
Максимальная просадка PEFIX за все время составила -51.44%, что меньше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEFIX и PXH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEFIX | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.44% | -63.63% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -13.68% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.17% | -29.59% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.44% | -40.42% | -11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -6.97% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -17.00% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.11% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEFIX и PXH
PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) имеют волатильность 6.71% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEFIX | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 6.89% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 12.05% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 18.53% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 17.71% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 20.20% | -3.32% |