PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEFIX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEFIX с FPADX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

PEFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PEFIX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEFIX и FPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund		6.47%27.34%7.08%20.00%-16.85%20.69%5.27%14.80%-13.51%31.80%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		3.44%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%

Доходность по периодам

С начала года, PEFIX показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции PEFIX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 11.54% против 7.85% соответственно.

PEFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-10.03%
С начала года
6.47%
6 месяцев
13.41%
1 год
32.86%
3 года*
19.13%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%

FPADX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.18%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.16%
1 год
32.67%
3 года*
15.83%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS EMG Fund

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с PEFIX:
PEFIX с GQGPXPEFIX с VOOPEFIX с PTSIXPEFIX с PSKIXPEFIX с PXHPEFIX с PONAXPEFIX с PFORX
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM

Сравнение комиссий PEFIX и FPADX

PEFIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

PEFIX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEFIX
Ранг доходности на риск PEFIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEFIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEFIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEFIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEFIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEFIX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEFIXFPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.88

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.47

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.47

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

9.85

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEFIX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEFIX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEFIX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEFIXFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.88

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.23

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.45

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.28

+0.34

Корреляция

Корреляция между PEFIX и FPADX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEFIX и FPADX

Дивидендная доходность PEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности FPADX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund		4.23%3.73%9.33%2.11%18.29%46.03%8.19%0.38%4.76%7.08%4.48%0.00%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.28%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Просадки

Сравнение просадок PEFIX и FPADX

Максимальная просадка PEFIX за все время составила -51.44%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEFIX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEFIXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.44%

-39.16%

-12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-13.28%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.17%

-37.04%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

-39.16%

-12.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-10.50%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-13.39%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.33%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PEFIX и FPADX

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) составляет 6.72%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что PEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEFIXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

9.56%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

13.61%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

17.83%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

16.70%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

17.63%

-0.75%