Сравнение PEFIX с PTSIX
PEFIX (PIMCO RAE PLUS EMG Fund) and PTSIX (PIMCO RAE PLUS International Fund) are both mutual funds - PEFIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by PIMCO, while PTSIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PEFIX returned 13.24%/yr vs 9.98%/yr for PTSIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEFIX charges 1.10%/yr vs 0.82%/yr for PTSIX.
Доходность
Сравнение доходности PEFIX и PTSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEFIX показывает доходность 24.22%, что значительно выше, чем у PTSIX с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции PEFIX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 13.24% против 9.98% соответственно.
PEFIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 24.22%
- 6 месяцев
- 24.22%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 13.24%
PTSIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 34.85%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам PEFIX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEFIX PIMCO RAE PLUS EMG Fund | 24.22% | 27.34% | 7.08% | 20.00% | -16.85% | 20.69% | 5.27% | 14.80% | -13.51% | 31.80% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 14.61% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | 10.70% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Correlation
The correlation between PEFIX and PTSIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.67 |
The correlation between PEFIX and PTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEFIX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
PEFIX
PTSIX
Сравнение PEFIX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEFIX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.53 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 3.78 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.98 | 13.26 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEFIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38 | 2.96 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.62 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.57 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PEFIX и PTSIX
Максимальная просадка PEFIX за все время составила -51.44%, что больше максимальной просадки PTSIX в -46.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEFIX и PTSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEFIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.44% | -46.94% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -9.12% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.78% | -15.62% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.17% | -30.45% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.44% | -46.94% | -4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.29% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.94% | -9.48% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.59% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEFIX и PTSIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что PEFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEFIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 2.47% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 8.96% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 11.68% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 15.04% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 16.23% | +0.62% |
Сравнение комиссий PEFIX и PTSIX
PEFIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEFIX и PTSIX
Дивидендная доходность PEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности PTSIX в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEFIX PIMCO RAE PLUS EMG Fund | 3.62% | 3.73% | 9.33% | 2.11% | 18.29% | 46.03% | 8.19% | 0.38% | 4.76% | 7.08% | 4.48% | 0.00% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.07% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 223.75% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
PEFIX and PTSIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEFIX has higher volatility (5.04%) compared to PTSIX (2.47%). In terms of maximum drawdown, PEFIX dropped -51.44% vs PTSIX's -46.94%.
PEFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEFIX и PTSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор