PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) прибавил 21.4% с начала года. Текущая цена акции PEFIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PEFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,574.

PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) показал доход в 21.44% с начала года и 43.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PEFIX составила 12.86%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 28 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении PEFIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.7%.

PIMCO RAE PLUS EMG Fund has an annualized alpha of 6.22%, beta of 0.51, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 01, 2008.

• This fund participated in 108.86% of S&P 500 Index downside but only 104.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.26 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.26 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия PEFIX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.

PEFIX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO RAE PLUS EMG Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO RAE PLUS EMG Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO RAE PLUS EMG Fund показал максимальную просадку в 51.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO RAE PLUS EMG Fund составляет 2.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.