PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS72201M1311
ЭмитентPIMCO
Дата выпуска25 нояб. 2008 г.
КатегорияEmerging Markets Diversified
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PEFIX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии PEFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RAE PLUS EMG Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO RAE PLUS EMG Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
407.43%
488.21%
PEFIX (PIMCO RAE PLUS EMG Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

PIMCO RAE PLUS EMG Fund показал доход в 10.87% с начала года и 26.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIMCO RAE PLUS EMG Fund составила 5.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.87%9.47%
1 месяц6.04%1.91%
6 месяцев24.78%18.36%
1 год26.25%26.61%
5 лет (среднегодовая)9.93%12.90%
10 лет (среднегодовая)5.92%10.79%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PEFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.29%3.60%1.07%2.39%10.87%
20235.06%-4.49%2.69%2.95%-1.75%4.43%8.44%-3.75%-1.58%-6.82%9.32%7.40%22.31%
20220.71%-5.19%-2.52%-5.75%0.73%-11.96%2.13%2.24%-10.81%2.11%11.70%0.62%-16.85%
20212.53%6.37%2.58%5.84%3.50%0.17%-2.08%2.22%-2.18%0.00%-5.02%5.71%20.69%
2020-6.84%-9.46%-24.33%11.01%1.32%6.55%5.86%3.18%-2.26%-0.36%16.97%10.61%5.27%
20198.68%-0.69%-1.29%1.71%-4.25%6.71%-2.61%-7.36%2.79%4.07%-0.00%7.43%14.80%
201810.22%-5.08%-2.44%1.23%-4.80%-5.57%3.53%-3.98%1.43%-7.85%2.88%-2.59%-13.51%
20178.16%3.32%0.78%0.48%-0.29%0.33%7.13%3.05%-1.29%2.88%-1.08%4.98%31.80%
2016-7.18%0.91%17.74%6.13%-8.54%7.95%7.58%2.16%1.89%4.93%-2.40%2.22%35.44%
2015-0.32%4.21%-4.65%9.75%-5.02%-3.35%-7.47%-11.48%-6.93%7.45%-4.75%-4.31%-25.50%
2014-7.54%1.79%4.72%1.47%5.89%3.12%1.32%3.17%-8.67%1.39%-0.78%-6.01%-1.44%
20131.06%-1.90%-2.14%1.59%-4.68%-9.31%2.37%-2.87%8.63%4.91%-1.79%-1.41%-6.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PEFIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PEFIX, с текущим значением в 7272
PEFIX (PIMCO RAE PLUS EMG Fund)
Ранг коэф-та Шарпа PEFIX, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEFIX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEFIX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEFIX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEFIX, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PEFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEFIX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEFIX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEFIX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEFIX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEFIX, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.75

Коэффициент Шарпа

PIMCO RAE PLUS EMG Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.88. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.88
2.28
PEFIX (PIMCO RAE PLUS EMG Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO RAE PLUS EMG Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.43$0.27$1.08$3.88$0.84$0.04$0.44$0.80$0.41$0.00$0.01$0.04

Дивидендный доход

5.70%3.94%18.29%46.03%8.19%0.38%4.76%7.08%4.48%0.00%0.13%0.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO RAE PLUS EMG Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.27
2022$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$1.08
2021$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$0.77$3.88
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.40$0.84
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.44
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.26$0.80
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.36$0.41
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01
2013$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.63%
PEFIX (PIMCO RAE PLUS EMG Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PIMCO RAE PLUS EMG Fund показал максимальную просадку в 51.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.44%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.20513 янв. 2021 г.746
-47.23%4 сент. 2014 г.34720 янв. 2016 г.37313 июл. 2017 г.720
-32.24%2 мая 2011 г.1094 окт. 2011 г.3112 янв. 2013 г.420
-32.17%8 июн. 2021 г.33229 сент. 2022 г.35022 февр. 2024 г.682
-27.45%7 янв. 2009 г.372 мар. 2009 г.256 апр. 2009 г.62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PIMCO RAE PLUS EMG Fund составляет 3.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.24%
3.61%
PEFIX (PIMCO RAE PLUS EMG Fund)
Benchmark (^GSPC)