- ISIN
- US72201M1311
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 25 нояб. 2008 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) прибавил 13.6% с начала года. Текущая цена акции PEFIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PEFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,525.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) показал доход в 13.56% с начала года и 27.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PEFIX составила 11.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
PIMCO RAE PLUS EMG Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 27.77%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 11.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность PEFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PEFIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.19% | 7.40% | -10.03% | 7.71% | 5.58% | -6.21% | 13.56% | ||||||
| 2025 | 0.44% | -0.15% | 1.75% | -1.72% | 5.85% | 5.91% | 1.33% | 2.63% | 2.24% | 3.45% | 1.36% | 1.58% | 27.34% |
| 2024 | -0.29% | 3.60% | 1.07% | 2.39% | 3.71% | 0.71% | -0.14% | 1.90% | 4.87% | -6.85% | -1.13% | -2.43% | 7.08% |
| 2023 | 5.06% | -4.49% | 2.69% | 2.95% | -1.75% | 4.44% | 8.44% | -3.75% | -3.44% | -6.82% | 9.32% | 7.40% | 20.00% |
| 2022 | 0.71% | -5.19% | -2.52% | -5.75% | 0.73% | -11.96% | 2.13% | 2.24% | -10.82% | 2.11% | 11.70% | 0.62% | -16.85% |
| 2021 | 2.53% | 6.37% | 2.58% | 5.84% | 3.50% | 0.17% | -2.08% | 2.22% | -2.18% | 0.00% | -5.02% | 5.71% | 20.69% |
Метрики бенчмарка
PIMCO RAE PLUS EMG Fund has an annualized alpha of 5.79%, beta of 0.51, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 28, 2008.
- This fund participated in 110.39% of S&P 500 Index downside but only 103.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.26 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.26 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.79%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 103.80%
- Участие в снижении
- 110.39%
Комиссия
Комиссия PEFIX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PEFIX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.29 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 9.98 | -1.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO RAE PLUS EMG Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.31 | $0.64 | $0.15 | $1.08 | $3.88 | $0.84 | $0.04 | $0.44 | $0.80 | $0.41 |
Дивидендный доход | 8.09% | 3.73% | 9.33% | 2.11% | 18.29% | 46.03% | 8.19% | 0.38% | 4.76% | 7.08% | 4.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO RAE PLUS EMG Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.57 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $1.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $3.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO RAE PLUS EMG Fund показал максимальную просадку в 51.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.
Текущая просадка PIMCO RAE PLUS EMG Fund составляет 8.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -51.44%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 26d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -47.23%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 5mo | 2y 10moсент. 2014 г. - июль 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -32.22%окт. 2011 г. | 5mo 5d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.17%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 6mo | 2y 10moиюнь 2021 г. - апр. 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -27.45%март 2009 г. | 1mo 24d | 1mo 5d | 2mo 29dянв. 2009 г. - апр. 2009 г. |
Показатели просадок
| PEFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.44% | -56.78% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -9.10% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.78% | -18.90% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.51% | -25.43% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.44% | -33.92% | -17.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -1.66% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -10.71% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.08% | +1.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PEFIX
Добавьте PIMCO RAE PLUS EMG Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PEFIX