PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEFIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEFIX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PEFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PEFIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEFIX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund		6.47%27.34%7.08%20.00%-16.85%20.69%5.27%14.80%-13.51%31.80%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PEFIX показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PEFIX превзошли акции PFN по среднегодовой доходности: 11.54% против 8.38% соответственно.

PEFIX

1 день
0.00%
1 месяц
-9.11%
С начала года
6.47%
6 месяцев
13.12%
1 год
31.54%
3 года*
19.13%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.54%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS EMG Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PEFIX:
PEFIX с GQGPXPEFIX с VOOPEFIX с PTSIXPEFIX с PSKIXPEFIX с PXHPEFIX с FPADXPEFIX с PONAX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PEFIX и PFN

PEFIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund

Доходность на риск

PEFIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEFIX
Ранг доходности на риск PEFIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEFIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEFIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEFIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEFIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEFIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEFIXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.19

+1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

0.33

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.06

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

0.26

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

1.01

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEFIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEFIX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEFIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEFIXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.19

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.21

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.46

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.28

+0.34

Корреляция

Корреляция между PEFIX и PFN составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEFIX и PFN

Дивидендная доходность PEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund		4.23%3.73%9.33%2.11%18.29%46.03%8.19%0.38%4.76%7.08%4.48%0.00%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PEFIX и PFN

Максимальная просадка PEFIX за все время составила -51.44%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEFIX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PEFIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.44%

-80.08%

+28.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-10.77%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.17%

-33.45%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

-45.70%

-5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-6.29%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-11.89%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.81%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PEFIX и PFN

PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеют волатильность 6.71% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEFIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.56%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

8.40%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

13.35%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

14.75%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

18.16%

-1.28%