Сравнение PDYN с ROKU
PDYN (Palladyne AI Corp) and ROKU (Roku, Inc.) are both stocks. PDYN operates in Software - Infrastructure (Technology), while ROKU operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 3 years, PDYN returned 50.18%/yr vs 25.21%/yr for ROKU. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDYN и ROKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDYN показывает доходность 23.24%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью 32.98%.
PDYN
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -25.00%
- 6 месяцев
- -22.11%
- С начала года
- 23.24%
- 1 год
- -51.39%
- 3 года*
- 50.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -39.71%
ROKU
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.49%
- 6 месяцев
- 40.41%
- С начала года
- 32.98%
- 1 год
- 57.35%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- -19.27%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.55%
Сравнение доходности по годам PDYN и ROKU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDYN Palladyne AI Corp | 23.24% | -65.28% | 1,601.10% | -78.58% | -94.38% | -0.10% |
ROKU Roku, Inc. | 32.98% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -29.11% |
Correlation
The correlation between PDYN and ROKU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
PDYN:
$204.01M
ROKU:
$21.40B
PDYN:
-$0.59
ROKU:
$1.33
PDYN:
31.64
ROKU:
4.39
PDYN:
3.38
ROKU:
8.16
PDYN:
$7.07M
ROKU:
$4.97B
PDYN:
$2.26M
ROKU:
$2.19B
PDYN:
-$32.20M
ROKU:
$280.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDYN vs. ROKU — Ранг доходности на риск
PDYN
ROKU
Сравнение PDYN c ROKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladyne AI Corp (PDYN) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDYN | ROKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.08 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 5.85 | -7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDYN и ROKU
Максимальная просадка PDYN за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDYN и ROKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDYN | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -91.91% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.32% | -27.69% | -33.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.37% | -51.65% | -24.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.24% | -69.91% | -21.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.53% | -53.04% | -29.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.12% | 9.83% | +28.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDYN и ROKU
Palladyne AI Corp (PDYN) имеет более высокую волатильность в 18.08% по сравнению с Roku, Inc. (ROKU) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что PDYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDYN | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.08% | 4.34% | +13.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.45% | 34.83% | +39.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.61% | 47.22% | +51.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.35% | 66.87% | +73.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.35% | 75.04% | +65.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDYN и ROKU
Ни PDYN, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDYN и ROKU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palladyne AI Corp и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PDYN and ROKU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDYN has higher volatility (18.08%) compared to ROKU (4.34%). In terms of maximum drawdown, PDYN dropped -99.23% vs ROKU's -91.91%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDYN и ROKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор