Сравнение PDYN с ROKU
PDYN (Palladyne AI Corp) and ROKU (Roku, Inc.) are both stocks. PDYN operates in Software - Infrastructure (Technology), while ROKU operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 3 years, PDYN returned 54.33%/yr vs 27.27%/yr for ROKU. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDYN и ROKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDYN показывает доходность 91.55%, что значительно выше, чем у ROKU с доходностью 15.76%.
PDYN
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- 32.90%
- С начала года
- 91.55%
- 6 месяцев
- 37.14%
- 1 год
- -8.52%
- 3 года*
- 54.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROKU
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 15.76%
- 6 месяцев
- 32.84%
- 1 год
- 70.43%
- 3 года*
- 27.27%
- 5 лет*
- -17.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDYN и ROKU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDYN Palladyne AI Corp | 91.55% | -65.28% | 1,601.10% | -78.58% | -94.38% | 9.67% |
ROKU Roku, Inc. | 15.76% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -28.96% |
Correlation
The correlation between PDYN and ROKU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between PDYN and ROKU shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDYN:
$367.78M
ROKU:
$18.97B
PDYN:
-$0.61
ROKU:
$1.34
PDYN:
47.77
ROKU:
3.82
PDYN:
5.26
ROKU:
7.10
PDYN:
$7.07M
ROKU:
$4.97B
PDYN:
$2.26M
ROKU:
$2.19B
PDYN:
-$32.20M
ROKU:
$280.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDYN vs. ROKU — Ранг доходности на риск
PDYN
ROKU
Сравнение PDYN c ROKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladyne AI Corp (PDYN) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDYN | ROKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.56 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 7.27 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDYN | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.59 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.29 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок PDYN и ROKU
Максимальная просадка PDYN за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDYN и ROKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDYN | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -91.91% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.27% | -27.69% | -39.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.00% | -51.65% | -32.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.37% | -73.81% | -12.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.00% | -52.80% | -29.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.95% | 9.72% | +33.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDYN и ROKU
Palladyne AI Corp (PDYN) имеет более высокую волатильность в 26.33% по сравнению с Roku, Inc. (ROKU) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что PDYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDYN | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.33% | 9.07% | +17.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.77% | 31.64% | +43.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.75% | 44.62% | +61.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.26% | 66.62% | +74.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.26% | 73.39% | +67.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDYN и ROKU
Ни PDYN, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDYN и ROKU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palladyne AI Corp и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PDYN and ROKU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDYN has higher volatility (26.33%) compared to ROKU (9.07%). In terms of maximum drawdown, PDYN dropped -99.23% vs ROKU's -91.91%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDYN и ROKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор