Сравнение PDX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PDX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 16.74% | -10.59% | 36.99% | 44.51% | 23.02% | 68.79% | -44.20% | -10.78% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 16.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
PDX
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 16.74%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDX и SPMO
PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PDX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PDX
SPMO
Сравнение PDX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.06 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.60 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.96 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 6.90 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.06 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.86 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между PDX и SPMO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDX и SPMO
Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 21.27% | 24.34% | 6.31% | 4.30% | 5.89% | 5.28% | 14.11% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PDX и SPMO
Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.63% | -30.95% | -49.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -12.70% | -7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.24% | -22.74% | -14.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -7.31% | -7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -4.66% | -14.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 3.60% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDX и SPMO
Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) составляет 5.49%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что PDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 7.22% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 12.80% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 22.77% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 19.08% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.86% | 20.09% | +16.77% |