PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с PTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDX с PTY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PDX (PIMCO Dynamic Income Strategy Fund) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both mutual funds - PDX is a Tactical Allocation fund actively managed by PIMCO, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, PDX returned 21.69%/yr vs -0.17%/yr for PTY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PDX charges 2.31%/yr vs 1.19%/yr for PTY.

Доходность

Сравнение доходности PDX и PTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -3.45%.

PDX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.48%
С начала года
15.50%
6 месяцев
16.68%
1 год
5.31%
3 года*
25.39%
5 лет*
21.69%
10 лет*
—

PTY

1 день
0.60%
1 месяц
0.76%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-2.62%
1 год
-3.79%
3 года*
5.46%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDX и PTY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		15.50%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-9.89%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-3.45%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%26.53%

Correlation

The correlation between PDX and PTY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.27

Over the past year, the correlation between PDX and PTY has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с QDVOPDX с ARCCPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY
Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI

Доходность на риск

PDX vs. PTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 55
Ранг коэф-та Мартина
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c PTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDXPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
-0.35

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
-0.40

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.94

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.25

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

-0.47

+1.24

PDX vs. PTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа PTY равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDX и PTY

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и PTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDXPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-60.86%

-19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-15.44%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.24%

-16.04%

-21.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-41.38%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.11%

-12.37%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-8.62%

-10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

8.11%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и PTY

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) имеют волатильность 2.05% и 1.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDXPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.99%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

7.66%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

10.92%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.50%

17.27%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.35%

21.19%

+15.16%

Сравнение комиссий PDX и PTY

PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии PTY в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и PTY

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.91%, что больше доходности PTY в 12.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.91%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		12.12%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%

Часто задаваемые вопросы

PDX and PTY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDX has higher volatility (2.05%) compared to PTY (1.99%). In terms of maximum drawdown, PDX dropped -80.63% vs PTY's -60.86%.

PDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDX и PTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор