PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PDX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDX с PFN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PDX (PIMCO Dynamic Income Strategy Fund) and PFN (PIMCO Income Strategy Fund II) are both mutual funds - PDX is a Tactical Allocation fund actively managed by PIMCO, while PFN is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, PDX returned 23.96%/yr vs 2.53%/yr for PFN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PDX charges 2.31%/yr vs 1.74%/yr for PFN.

Доходность

Сравнение доходности PDX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 16.50%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью 2.44%.

PDX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
9.80%
С начала года
16.50%
1 год
4.72%
3 года*
23.34%
5 лет*
23.96%
10 лет*
—

PFN

1 день
0.42%
1 месяц
5.28%
6 месяцев
2.69%
С начала года
2.44%
1 год
8.88%
3 года*
13.37%
5 лет*
2.53%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDX и PFN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.50%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-9.89%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		2.44%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%15.17%

Correlation

The correlation between PDX and PFN is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.27

Over the past year, the correlation between PDX and PFN has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PDX:
PDX с ADXPDX с VOOPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с SPYPDX с BIPS.LPDX с IBM
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Доходность на риск

PDX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 55
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDXPFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.87

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
1.31

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.83

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

3.02

-2.34

PDX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа PFN равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDX и PFN

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, примерно равная максимальной просадке PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и PFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-80.08%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-10.77%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.24%

-14.31%

-22.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-33.45%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.38%

0.00%

-15.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-11.77%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.95%

2.95%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и PFN

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что PDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.42%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

8.82%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

10.29%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.41%

14.64%

+10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.21%

18.18%

+18.03%

Сравнение комиссий PDX и PFN

PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии PFN в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и PFN

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.86%, что больше доходности PFN в 12.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.86%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.03%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Часто задаваемые вопросы

PDX and PFN have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDX has higher volatility (2.77%) compared to PFN (2.42%). In terms of maximum drawdown, PDX dropped -80.63% vs PFN's -80.08%.

PFN currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDX и PFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор