PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PDX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDX и PFN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%14.94%

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%.

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PDX и PFN

PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии PFN в 1.74%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II

Доходность на риск

PDX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.19

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.33

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.06

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.26

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

1.01

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.19

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.21

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.28

+0.02

Корреляция

Корреляция между PDX и PFN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и PFN

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PDX и PFN

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, примерно равная максимальной просадке PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PDXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-80.08%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-10.77%

-9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-33.45%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-6.29%

-8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-11.89%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

2.81%

+5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) составляет 5.49%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.56%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

8.40%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

13.35%

+9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

14.75%

+11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.86%

18.16%

+18.70%