Сравнение PDX с GPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).
PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PDX и GPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDX и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 16.74% | -10.59% | 36.99% | 44.51% | 23.02% | 68.79% | -44.20% | -10.78% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у GPIFX с доходностью 0.01%.
PDX
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 16.74%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- —
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDX и GPIFX
PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.
Доходность на риск
PDX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
PDX
GPIFX
Сравнение PDX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.93 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.20 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.80 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 2.26 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.93 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.06 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.44 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PDX и GPIFX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDX и GPIFX
Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности GPIFX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 21.27% | 24.34% | 6.31% | 4.30% | 5.89% | 5.28% | 14.11% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок PDX и GPIFX
Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и GPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.63% | -16.72% | -63.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -3.50% | -16.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.24% | -16.72% | -20.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -2.34% | -12.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -4.07% | -14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 1.24% | +7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDX и GPIFX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что PDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 1.40% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 1.81% | +9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 2.76% | +20.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 4.79% | +21.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.86% | 5.32% | +31.54% |