PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с GIPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDX с GIPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).

PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PDX и GIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDX и GIPIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-1.09%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%11.06%

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у GIPIX с доходностью -1.09%.

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—

GIPIX

1 день
1.38%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.71%
1 год
10.14%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.95%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY
Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с IDVOGIPIX с SAPEX

Сравнение комиссий PDX и GIPIX

PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

PDX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDXGIPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.29

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.82

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.23

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

5.36

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDX vs. GIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа GIPIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и GIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDXGIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.29

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.50

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.64

-0.34

Корреляция

Корреляция между PDX и GIPIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и GIPIX

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности GIPIX в 5.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.87%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%

Просадки

Сравнение просадок PDX и GIPIX

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и GIPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDXGIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-29.46%

-51.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-6.33%

-13.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-20.65%

-16.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-4.20%

-11.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-3.70%

-15.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

1.64%

+6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и GIPIX

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что PDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDXGIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.36%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

4.96%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

8.18%

+14.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

7.96%

+17.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.86%

8.07%

+28.79%